2018年银行从业资格考试法律法规与综合能力备考练习题（14）_第4页

　　答案部分

　　一、单项选择题

　　1、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查风险的定义。商业银行是通过承担风险获取相应回报的特殊经营主体。

　　2、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查预期损失。以信用风险为例，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。预期损失=1%×50%×100=0.5(万元)。

　　3、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查预期损失。银行可以通过风险定价来覆盖预期损失。

　　4、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查风险的分类。商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。

　　5、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查操作风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。

　　6、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查流动性风险。与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险的形成原因更加复杂，涉及范围更加广泛，通常被视为一种综合性风险。

　　7、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查法律风险。法律风险是指商业银行在日常经管活动中，由于无法满足或违反法律要求，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而可能给商业银行造成经济损失的风险。

　　8、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查风险战略。风险战略是银行为实现总体发展目标所制定的一系列风险管理目标和方针政策。

　　9、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查风险管理的组织架构。高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

　　10、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查风险管理流程。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。

　　11、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查风险监测。风险监测是指通过对一些关键的风险指标和环节进行监测，关注银行风险变化的程度，建立风险预警机制;同时，向内外部不同层级的主体报告对风险的定性、定量评估结果，以及所采取的风险管控措施及其质量和效果。

　　12、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查风险对冲。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。

　　13、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查信用风险的分类。结算前风险指的是交易对手在合约规定的结算日之前违约带来的风险。

　　14、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查违约损失率。违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。

　　15、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查信用转换系数。权重法下，银行的表外资产划分为11个类别，针对不同类别分别规定了0、20%、50%、100%等四个档次的不同的信用转换系数。

　　16、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查信贷退出。信贷退出是指银行在对存量信贷资产进行风险收益评估的基础上，收回对超出其风险容忍度的贷款，以达到降低风险总量、优化信贷结构的目的。

　　17、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查保证。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

　　18、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查利率风险。利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。

　　19、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查股票价格风险。股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

　　20、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查外汇敞口分析。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

　　21、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查内部模型法。内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

　　22、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查止损限额。止损限额具有追溯力，适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。

　　23、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查操作风险的计量。操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍，即操作风险加权资产=操作风险资本要求×12.5。

　　24、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查风险评估。风险评估是根据一定的标准对操作风险的发生频率、影响程度进行判断，并确定风险等级的过程。

　　二、多项选择题

　　1、

　　【正确答案】 ABC

　　【答案解析】 本题考查风险的分类。按照银行业务结构划分，风险分为资产风险、负债风险、中间业务风险。

　　2、

　　【正确答案】 AD

　　【答案解析】 本题考查市场风险。由于目前我国商业银行从事股票和商品交易业务有限，因此市场风险主要表现为利率风险和汇率风险。

　　3、

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】 本题考查风险管理流程。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。

　　4、

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查风险文化。风险文化，又称风险管理文化，是一种融合现代商业银行经营思想、风险管理理念、风险管理行为、风险控制标准与风险管理环境等要素于一体的文化力，是商业银行企业文化的重要组成部分，也是商业银行稳健经营与可持续发展的基础。

　　5、

　　【正确答案】 ABD

　　【答案解析】 本题考查信用风险的分类。主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。

　　6、

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查违约损失率。违约损失率估计应基于经济损失，包括各项直接和间接的损失或成本(如本金和利息损失、抵押品清收成本或法律诉讼费用，相关人员费用、管理费用等)，同时还应考虑违约债项回收金额的时间价值影响。

　　7、

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查内部评级体系。商业银行实施内部评级法，在评级维度、评级结构、评级方法论和评级时间跨度、评级标准、模型使用和文档化管理等方面还需满足一些最低要求。

　　8、

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查抵质押品。抵质押品是指根据国家有关法律、法规，由借款人或第三人为担保银行债权实现而抵押或质押给银行的财产或权利。常见的抵质押品包括金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产、土地使用权等。

　　9、

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】 本题考查利率风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

　　10、

　　【正确答案】 ABC

　　【答案解析】 本题考查限额管理。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。

　　11、

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查内部流程的内容。内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、流程设计不合理，或者没有被严格执行而造成损失的风险，主要包括：财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、结算/支付错误、错误监控/报告、交易/定价错误六个方面。

　　12、

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查流动性风险的管控手段。具体手段包括：现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试、应急计划。

　　三、判断题

　　1、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险的定义。商业银行是通过承担风险获取相应回报的特殊经营主体。

　　2、

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查风险的定义。不确定性带来的后果可能是有利的，也可能是不利的。

　　3、

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查预期损失。预期损失是指银行承担的风险在未来一段时间内可能造成损失的均值。

　　4、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查信用风险。交易对手信用风险是指交易对手在一笔交易的现金流最后结算之前违约的风险，与违约交易对手的交易或组合具有正的经济价值时，经济损失将会发生。

　　5、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查国家风险。国家风险有两个特点：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;二是在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。

　　6、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查全面风险管理概述。简单地说，全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。

　　7、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险战略。风险战略一般分为积极、稳健、保守三种类型。

　　8、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险管理的组织架构。商业银行根据不同的经营环境、经营制度和不同的风险管理要求，设置各自的风险管理组织架构，一般由董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门及其他风险控制部门等组成。

　　9、

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查风险对冲。风险对冲是管理市场风险非常有效的办法;近年来随着信用衍生产品的不断创新和发展，风险对冲也被用来管理信用风险。

　　10、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险文化的内容。风险管理文化是商业银行风险管理体系中的一种“不成文的规定”，包括员工的风险观、风险管理意识、职业道德等，这些内容决定了商业银行在风险管理上的价值取向、行为规范和道德水准，对商业银行风险管理有重要的影响。

　　11、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查信用风险的分类。结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。

　　12、

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查预期损失。预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

　　13、

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查内部评级法。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

　　14、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查信用风险缓释。信用风险缓释功能可以体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。

　　15、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查信用衍生工具。信用衍生工具是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称，比较常见的衍生工具有信用违约互换、总收益互换、信用联系票据和信用利差期权等。

　　16、

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查股票价格风险。目前，我国商业银行不能从事证券经营业务，因而我国商业银行很少直接面临股票价格风险;但是股票价格的波动会通过多种方式和渠道间接影响商业银行的资产质量。

　　17、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查外汇敞口。当银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口，这时汇率变动就会给银行当前收益或经济价值带来影响。

　　18、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查市场风险的管控手段。商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。

　　19、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查操作风险的计量。高级计量法是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。

　　20、

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查流动性风险的分类。资产变现能力越强，银行流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。

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