2018银行从业资格考试法律法规考试试题:第十四章_第2页

　　二、多选题

　　1.(多选)风险文化的内涵是以企业文化为背景，贯穿以人为本的经营理念，通过由(　　)所构成的整个风险管理体系.把风险管理责任扩散到每个业务部门和每个业务环节。

　　A.理念

　　B.行为

　　C.知识

　　D.制度

　　E.精神层面

　　【答案】CDE。解析：风险文化的内涵是以企业文化为背景，贯穿以人为本的经营理念，通过由知识、制度和精神层面所构成的整个风险管理体系，把风险管理责任扩散到每个业务部门和每个业务环节。

　　2.风险偏好是统一全行(　　)的认知标准。

　　A.经营管理

　　B.业务管理

　　C.财务管理

　　D.风险管理

　　E.日常管理

　　【答案】AD。解析：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量。它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准，是风险管理的基本前提。

　　3.信用风险按照风险发生的形式，可分为(　　)。

　　A.系统性信用风险

　　B.非系统性信用风险

　　C.结算前风险

　　D.结算风险

　　E.主权信用风险

　　【答案】CD。解析：按照风险发生的形式，信用风险可分为结算前风险和结算风险。

　　4.信用风险按照风险发生的形式，可分为(　　)。

　　A.系统性信用风险

　　B.非系统性信用风险

　　C.结算前风险

　　D.结算风险

　　E.主权信用风险

　　【答案】CD。解析：按照风险发生的形式，信用风险可分为结算前风险和结算风险。

　　5.(多选)市场风险的计量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.压力测试

　　E.敏感性分析

　　【答案】ABCDE。解析：市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析和压力测试。

　　6.(多选)根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由(　　)所引发的风险。

　　A.人员

　　B.系统

　　C.流程

　　D.外部事件

　　E.技术

　　【答案】ABCD。解析：根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。

　　7.(多选)以下(　　)属于因内部流程引发的操作风险。

　　A.财务/会计错误

　　B.产品设计缺陷

　　C.软硬件失灵或瘫痪

　　D.系统功能漏洞

　　E.错误监控/报告

　　【答案】ABE。解析：内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、流程设计不合理。或者没有被严格执行而造成损失的风险，主要包括：财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、结算/支付错误、错误监控/报告、交易/定价错误六个方面。

　　三、判断题

　　1.当银行具有较为充足的资本时，不会发生流动性问题。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】B。解析：流动性风险是一类比较特别的风险，当银行发生流动性危机事件时，即使银行具有较为充足的资本，仍然有可能因为流动性问题而破产。