2021年初级银行从业资格证风险管理练习题（十四）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.目前,我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标包括( )。

　　A.流动性覆盖率 B.净稳定资金比例

　　C.存货比 D.流动性比例

　　E.流动性缺口率

　　2.有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括( )。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.培养开放、互信、互助的机构文化

　　C.建立公平的奖惩机制

　　D.建立强大的、动态的风险管理系统

　　E.努力建设学习型组织

　　3.董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程,并在其直接领导下,独立设置声誉风险管理职能,负责( )声誉风险。

　　A.识别 B.评估

　　C.回避 D.监测

　　E.控制

　　4.商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括( )。

　　A.市场对商业银行的盈利预期 B.商业银行改革/重组的成本/收益

　　C.监管机构责令整改的不利信息/事件 D.影响客户或公众的政策性变化

　　E.监管机构对商业银行的盈利预期

　　5.在战略风险管理中,商业银行面临的外部风险包括( )。

　　A.行业风险 B.法律风险

　　C.竞争对手风险 D.客户风险

　　E.技术风险

　　6.下列选项中,属于专业贷款的风险加权资产计量方法的有( )。

　　A.内部评级法 B.外部评级法

　　C.监管映射法 D.违约概率法

　　E.资产负债率法

　　7.下列选项中,构成商业银行有效管理控制风险外部保障的要素包括( )。

　　A.市场约束 B.市场准入

　　C.外部审计 D.监管部门监督检查

　　E.信息披露

　　8.银行监管的基本原则中公开原则的“公开”具体指的是( )。

　　A.行政复议的依据、标准、程序公开 B.监管执法和行为标准公开

　　C.监管立法和政策标准公开 D.监管职权的信息公开

　　E.保密信息公开

　　9.在风险监管指标体系中,风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括( )。

　　A.流动性风险指标 B.资本充足程度

　　C.正常贷款迁徒率 D.盈利能力

　　E.准备金充足程度

　　10.风险评级应当遵循的原则包括( )。

　　A.全性 B.可靠性

　　C.系统性 D.持续性

　　E.审慎性

　　三、判断题

　　1.威廉·夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。( )

　　2.商业银行只能通过风险分散来进行风险管理。 ( )

　　3.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯,指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。 ( )

　　4.监事会的职责为确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险,并承担商业银行风险管理的最终责任。 ( )

　　5.集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。 ( )