2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（十）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为( )。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.股票价格风险

　　E.期权性风险

　　2.商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当( )。

　　A.及时全面收集、调查、核实企业集团内客户及其关联方的授信记录

　　B.授信工作人员应当尽职受理和调查评价

　　C.授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况

　　D.识别频率与额度授信周期应当保持一致

　　E.对所有集团法人客户的构架图必须每年进行维护

　　3.下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有( )。

　　A.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

　　B.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加

　　C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响

　　D.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加

　　E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

　　4.综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括( )。

　　A.辖内各类风险总体状况及变化趋势

　　B.分类风险状况及变化原因分析

　　C.风险应对策略及具体措施

　　D.加强风险管理的建议

　　E.发展趋势及风险因素分析

　　5.风险管理与商业银行经营的关系主要体现在( )。

　　A.风险管理改变了商业银行的经营模式

　　B.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

　　C.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

　　D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

　　E.承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力

　　6.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。

　　A.某项业务风险水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.资产过于集中

　　D.资产质量下降

　　E.所发行的股票价格下跌

　　7.信用风险存在于( )等表内业务中。

　　A.贷款

　　B.债券投资

　　C.信用担保

　　D.贷款承诺

　　E.衍生产品交易

　　8.根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括( )。

　　A.监管机构对银行所披露的信息进行评估

　　B.健全的中介机构管理约束

　　C.完善的信息披露制度

　　D.良好的市场环境

　　E.有效的市场退出政策

　　9.下列关于信用风险的说法，不正确的有( )。

　　A.信用风险又被称为违约风险

　　B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

　　D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类

　　E.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　10.根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为( )。

　　A.投资流动性风险

　　B.项目流动性风险

　　C.融资流动性风险

　　D.机构流动性风险

　　E.市场流动性风险

　　三、判断题

　　1.只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品具有一定的公共性质，才接受政府或其授权机构的监管。( )

　　A.对

　　B.错

　　2.对于授信权限的管理，根据不同银行的具体情况不同，可以不用在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定。( )

　　A.对

　　B.错

　　3.商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评级法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。( )

　　A.对

　　B.错

　　4.对负债分散度的管理应体现在银行每年的流动性规划和限额体系中。( )

　　A.对

　　B.错

　　5.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。( )

　　A.对

　　B.错