2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（三）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.保持良好的流动性状况可以对商业银行产生如下积极作用( )。

　　A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

　　B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

　　C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益

　　D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

　　E.实现盈利目标，保证股东权益

　　2.全面风险管理要素包括( )。

　　A。事件识别

　　B.风险评估

　　C.控制活动

　　D.内部环境

　　E.信息和交流

　　3.下列关于授信审批的说法，错误的是( )。

　　A.授信审批应当坚持审贷分离的原则

　　B，授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估

　　C.零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露

　　D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请

　　E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

　　4.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?( )

　　A.正常

　　B.关注

　　C.次级

　　D.可疑

　　E.损失

　　5.纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足( )。

　　A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得

　　B.按照组合方式进行管理

　　C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务

　　D.债务人是一个或几个自然人

　　E.对发行方资产或收入具有剩余索取权

　　6.流动性风险预警的内部指标包括( )。

　　A.盈利水平

　　B.产品业务的风险水平

　　C 资产负债结构

　　D.资产负债质量

　　E.高官层人事更替

　　7.下列关于计算 VaR 值的历史模拟法的说法，正确的有( )。

　　A.考虑了“肥尾”现象

　　B.不能度量非线性金融工具的风险

　　C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

　　D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

　　E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

　　8.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。

　　A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

　　D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴

　　E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

　　9.按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的是( )。

　　A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

　　C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

　　D.银行停止对贷款计息

　　E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过 90 天

　　10.以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为( )。

　　A.促使商业银行将收益与风险直接挂钩

　　B.体现业务发展与风险管理的内在平衡

　　C.实现经营目标与绩效考核的协调一致

　　D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　E.有利于在商业银行内部建立正确的激励机制

　　三、判断题

　　1.信用风险具有明显的非系统性风险特征。( )

　　2.商业银行仍然是外包业务中出现的操作风险的最终责任人，但外包确实可以减少董事会或高级管理层确保第三方行为稳健及遵守相关法律的责任。( )

　　3.除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理。( )

　　4.银行通过建立打分卡，对第三支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量进行评估。( )

　　5.信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。( )