2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（一）

　　一、单项选择题

　　1.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。

　　A.资产流动性风险

　　B.负债流动性风险

　　C.流动性过剩

　　D.以上都不对

　　2.信用风险监测是( )。

　　A.一个连续、动态的过程

　　B.跟踪已识别风险的发展变化情况

　　C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析

　　D.以上都正确

　　3.下列不属于经营绩效类指标的是( )。

　　A.总资产净回报率

　　B.资本充足率

　　C.股本净回报率

　　D.成本收人比

　　4.就信息披露的目的来说，从银行自身的角度来看，其表述有误的是( )。

　　A.有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险

　　B.保持充足的资金水平

　　C.提升银行自身资本管理和风险管理水平

　　D.提高了银行信息的透明度，有利于利益相关方作出决策并保障他们的利益

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　　5.商业银行最高风险管理、决策机构是( )。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.风险管理部门

　　D.财务控制部门

　　6.投资者 A 期初以每股 20 元的价格购买某种股票 100 股，半年后每股收到 0.3 元现金红利，同时卖出股票的价格是 22 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益为( )。

　　A.10.5%

　　B.11%

　　C.11.5%

　　D.12%

　　7.“风险热点”，表明该头寸( )投资组合的风险。

　　A.增加了

　　B.减少了

　　C.不影响

　　D.不确定

　　8.战略风险属于一种( )。

　　A.长期的潜在的风险

　　B.短期的风险

　　C.显性的风险

　　D.以上都不对

　　9.( )是指商业银行能够以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

　　A.资产流动性

　　B.负债流动性

　　C.资本流动性

　　D.贷款流动性

　　10.下列操作风险损失数据收集的步骤按时间顺序排列正确的是( )。

　　(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性

　　(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报

　　(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性作出最后审查

　　(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息

　　(5)损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(3)(4)(2)

　　11.下列关于资本的说法，正确的是( )。

　　A.经济资本也就是账面资本

　　B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　12.以下关于商业银行风险评估的说法有误的是( )。

　　A.对全面风险管理框架的评估是风险评估的主要内容之一

　　B.对实质性风险进行评估是风险评估的主要内容之一

　　C.国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法

　　D.银行的内部资本充足评估包括风险评估和资本规划两部分内容

　　13.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

　　A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

　　B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头头寸的总和

　　C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

　　D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

　　14.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险补偿

　　15.商业银行战略风险管理的基本假设不包括( )。

　　A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

　　B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

　　C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

　　D.商业银行是持续经营的

　　16.在正常市场条件下，市场风险报告通常( )向高级管理层报告一次。

　　A.每天

　　B.每周

　　C.每月

　　D.每季度

　　17.如果 A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下，A 企业固定利率融资成本是 10%，浮动利率融资成本是 LIBOR+2%;8 企业固定利率融资成本是 8%，浮动利率融资成本是 LIBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?( )

　　A.1%

　　B.2%

　　C.4%

　　D.5%

　　18.某银行 2008 年初次级类贷款余额为 l 000 亿元，其中在 2006 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期问因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

　　A.20.0%

　　B.60%

　　C.75.0%

　　D.100.0%

　　E.声誉风险

　　19.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.股票价格

　　D.商品价格

　　20.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。

　　A.保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具

　　B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

　　C.目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

　　D.商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险