2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（一）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.正确理解风险和收益的关系，可以发挥的作用是( )。

　　A.有利于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理

　　B.防止过度强调风险损失而制约机构的盈利和发展

　　C.保证实现低风险高收益

　　D.有利于在经营管理活动中主动承担风险

　　E.合理促进商业银行优势业务的发展

　　2.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件是( )。

　　A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

　　B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

　　C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

　　D.必须具备完善、健康的公司治理结构

　　E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

　　3.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。

　　A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重

　　B.关键的人事变动

　　C.业务性质改变

　　D.存款账户余额下降 E.主要产品供应商流失

　　4.KPMG 风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。

　　A.贷款承诺的利息

　　B.与贷款相同期限的零息国债的收益率

　　C.贷款的违约回收率

　　D.贷款期限

　　E.借款企业的市场价值

　　5.个人住房按揭贷款的风险分析包括( )。

　　A.经销商风险

　　B.“假按揭”风险

　　C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

　　D.借款人的经济状况变动风险

　　E.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

　　6.我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。以下关于存贷比表述正确的是( )。

　　A.等于优质流动性资产储备/未来 30 H 净现金流出量×100%

　　B.该指标不应低于 25%

　　C.等于各项贷款余额/各项存款余额×100%

　　D.该指标不应高于 75%

　　E.该指标不应该低于 100%

　　7.公允价值的计量方式有( )。

　　A.直接使用可获得的市场价格

　　B.使用公认的模型估算市场价格

　　C.根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性

　　D.使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　E.根据资产获得时的历史成本

　　8.远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。

　　A.远期外汇合约

　　B.外汇期货合约

　　C.未到交割 H 的现货合约

　　D.已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E.外汇期权合约

　　9.下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

　　A.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　B.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　C.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

　　D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

　　E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

　　10.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到?( )

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.贷款总额与总资产比率

　　D.流动资产与总资产比率

　　E.大额负债依赖度

　　三、判断题

　　1.蓝色预警法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，包括指数预警法和评估预警法。( )

　　2.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。( )

　　3.在损失事件数据收集时，操作风险损失事件数据必须是未发生的、预测的。( )

　　4.在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于声誉风险管理范畴。( )

　　5.远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买人的远期合约头寸。( )