2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（十五）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.D

　　解析：D【解析】住房抵押贷款证券是世界上最早发行的资产证券化产品

　　2.D

　　解析：D【解析】本题考查银行战略风险的影响因素，主要有：(1)一般环境风险因素;(2)项目环境风险因素;(3)银行内部风险因素

　　3.C

　　解析：C【解析】盗用资产的情形属于内部欺诈行为。失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　4.D

　　解析：D【解析】对于自我评估法，④报告自我评估工作与日常j湓控应该是整个自我评估的最后一步，由此直接可知选项D正确

　　5.B

　　解析：B【解析】压力测试是为了估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失

　　6.D

　　解析：D【解析】对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动应全额从附属资本中扣减。故该商业银行应从附属资本中扣减l 000万元。故D选项正确

　　7.B

　　解析：B【解析】良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础。如果存在明显疏漏，则可能大大提高商业银行的风险水平，严重情况下可能造成商业银行破产，不但损害存款人的利益，而且破坏社会稳定，增加公共开支

　　8.C

　　解析：C【解析】VaR模型是针对市场风险的计量模型CrEdit MEtrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围;KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型;高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C

　　9.D

　　解析：D【解析】本题考查金融期货交易的发展沿革。l975年，芝加哥商品交易所开展的房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始

　　10.A

　　解析：A【解析】本题考查经济资本的相关内容。

　　11.B

　　解析：B【解析】该事件是典型的系统故障(属于系统缺陷的表现形式)造成的操作风险。

　　12.D

　　解析：D【解析】现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，因此，财务控制部门处在有效风险管理的最前端

　　13.C

　　解析：C【解析】商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。

　　14.B

　　解析：B【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险

　　15.A

　　解析：A【解析】商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是玛柯维茨的投资缀合理论。故选A

　　16.A

　　解析：A【解析】股东初始投资，就是买人一个期权，这个价格就是该期权的期权费

　　37.D

　　解析：暂无

　　18.D

　　解析：D【解析】流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资造成损失或破产的风险。从概念中就可得知流动性风险来源于负债和资产两方面的原因。故选D

　　19.C

　　解析：C【解析】斥责、经济惩罚不是特殊的督促方法

　　20.C

　　解析：C【解析】A属于人员风险指标;B、D属于系统风险指标;只有C项属于操作风险外部风险指标

　　二、多项选择题

　　101.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本题考查影响期权价格的因素，包括正股价、行使价、距离到期日时间、股息、利率及波幅。当距离到期日的时间愈远，认购期权变成价内的机会率都会上升，期权合约价值亦会跟随上升。利率下降会令认购期权更有价值。利率可被视为机会成本。因为期权具杠杆效应，期权持有者不需付出相关正股的总值，故此可将剩余资金投资于具利息的工具。所以利率愈低，其回报便愈低，期权的价值越高。标的股票价格的波幅越高，标的股票在期权内变为价内的机会便更高，其价值亦因此上升。标的股票的市场价格提高，则期权合约价值也会愈高。行使价对比正股价格愈高，期权合约价值便愈低

　　2.C,E,

　　解析：暂无

　　3.A,B,

　　解析：AB【解析】贷款转让的主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。故A、B选项符合题意

　　4.B,C,

　　解析：BC【解析】衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过核心存款与总资产指标换算得到

　　5.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】B、D两项属于声誉风险管理的作用

　　6.A,D,

　　解析：AD【解析】信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有：(1)对模型进行回归时是采用历史数据进行回归的，无法及时反映企业信用状况的变化;(2)对数据积累要求高、数据必须是准确数值;(3)可以给出客户信用风险水平的分数，却无法根据模型准确计算出该客户的违约概率

　　7.B,C,

　　解析：BC【解析】违约概率和违约损失率是不同的概念;违约频率是事后检验的结果;违约频率不能作为内部评级的直接依据，所以A、D、E选项错误

　　8.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】E项应为保证在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性缺口

　　9.B,C,

　　解析：BC【解析】A选项属于内部信号，D、E项属于外部信号

　　10.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，选项C说法错误

　　三、判断题

　　1.正确

　　解析：处在声誉风险管理第一线的是声誉风险管理部门，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测它们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。

　　2.正确

　　解析：此种情况可以要求保证人承担保证责任。

　　3.正确

　　解析：违约损失率估计应基于经济拟失

　　4.正确

　　解析：暂无

　　5.正确

　　解析：外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和准则也是实施外部审计所依据和关注的重点。外部审计与银行监管应当相辅相成，而不能相互独立开来

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