2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（十五）_第2页

　　二、多项选择题

　　1在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是(　　)

　　A. 到期时间延长

　　B. 利率降低

　　C. 标的股票价格的波动率提高

　　D. 标的股票的市场价格提高

　　E. 合约的执行价格提高

　　2内部审计定期对风险管理体系的组成部门和环节进行准确性、(　　)、充分性和有效性的(　　)审查和评价。(按顺序填)

　　A. 必要性

　　B. 综合

　　C. 可靠性

　　D. 系统性

　　E. 独立

　　3商业银行进行贷款转让的目的有(　　)

　　A. 分散或转移风险

　　B. 增加收益

　　C. 实现资产单一化

　　D. 平衡经济资本配置效率

　　E. 集中风险

　　4衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过(　　)换算得到。

　　A. 现金头寸指标

　　B. 核心存款

　　C. 总资产

　　D. 贷款总额

　　E. 大额负债依赖度

　　5战略风险管理的作用包括(　　)

　　A. 能够最大限度地避免经济损失

　　B. 能够确保产品和服务的溢价水平

　　C. 强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　D. 能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　E. 能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

　　6信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是(　　)

　　A. 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

　　B. 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

　　C. 无法全面地反映借款人的信用状况

　　D. 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

　　E. 方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

　　7以下说法正确的有(　　)

　　A. 违约概率即通常所称的违约损失的概率

　　B. 违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C. 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　D. 违约频率是分析模型做出的事前预测

　　E. 违约频率可作为内部评级的直接依据

　　8目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括(　　)

　　A. 在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

　　B. 由计划资金部门负责日常流动性管理

　　C. 成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会

　　D. 通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

　　E. 运用货币市场、公开市场等与外都市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

　　9流动性风险预警信号中的融资信号包括(　　)

　　A. 商业银行内部有关风险水平

　　B. 债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

　　C. 存款人提前兑付

　　D. 所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

　　E. 所发行股票价格下跌

　　10下列关于金融期货的说法，正确的确(　　)

　　A. 利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

　　B. 货币期货交易目的包括规避汇率风险

　　C. 股指期货是指以股票为标的的期货合约

　　D. 股指期货不涉及股票本身的交割

　　E. 股指期货以现金清算的形式进行交割

　　三、判断题

　　1董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。 (　　)

　　2连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。 (　　)

　　3违约损失率估计应基于违约损失。(　　)

　　4实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。 (　　)

　　5外部审计与银行监管各自关注的重点不同，可以彼此独立进行。 (　　)