2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（十四）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.C

　　解析：C【解析】银行账户中的项日通常按照历史成本计价。

　　2.B

　　解析：B【解析】银行决定实施内部评级法，须自行估计违约概率(PD)和违约损失率(LGD)。

　　3.D

　　解析：D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布。是一个模拟历史的过程

　　4.D

　　解析：D【解析】战略风险识别的三个层面：宏观战略层面、中观管理层面和微观操作层面(工作岗位)。故选D

　　5.D

　　6.A

　　7.A

　　解析：A【解析】本题考查个人客户评分的分类。个人客户评分按照评分的对象分为客户水平、产品水平和账户水平;按照评分的目的可以分为风险评分、利润评分、忠诚度评分等;按照评分的阶段可分为拓展客户期(信用局评分)、审批客户期(申请评分)和管理客户期(行为评分)。

　　8.D

　　解析：D【解析】系统缺陷引发的操作风险包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题等。因此，A、B、C三项均属于系统缺陷造成的风险。故选D。

　　9.B

　　解析：B【解析】风险管理的最基本要求是适时、准确地识别风险

　　10.D

　　解析：D【解析】D中发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间

　　11.A

　　解析：A【解析】失职违规是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风除，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。B项违反用工法;C项属于核心雇员流失;D项属于妥口识技能匮乏

　　12.B

　　解析：B【解析】表现流动性风险与市场风险关系的是利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然会产生某种程度卜的流动性风险。故选B

　　13.C

　　解析：C【解析】区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此它成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。故选C

　　14.A

　　解析：A【解析】预期损失率的计算公式是：预期损失率=预期损失/资产风险敞口×l00。%。故选A。

　　15.B

　　解析：B【解析】本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险;“2011年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险;“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。故选B

　　16.C

　　解析：C【解析】风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

　　17.C

　　解析：C【解析】监管规定是指未遵守金融监管当局的规定而引起的风险。在出台新的金融监管规定或者金融监管加强，新的金融监管者发生改变，出现新的金融监管重点时。比较容易出现该类风险

　　18.C

　　解析：C【解析】绝大部分操作风险事件发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节，所以应当将风险管理的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估

　　19.C

　　解析：C【解析】专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位。保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参数和数据等。如果以上这些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，但是一般性披露不可免除。这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突。故选C

　　20.C

　　解析：C【解析】商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标

　　二、多项选择题

　　1.D,E,

　　解析：DE【解析】与声誉风险相似.战略风险与其他主要风险如市场、信用、操作、流动性等风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面人手。故选DE

　　2.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】本题考查商业银行流动性风险的原则。商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性

　　3.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力;(2)风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式;(3)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合;(4)健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值;(5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力。故选ABDE

　　4.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括：(1)忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异;(2)缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险;(3)大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响;(4)缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响;(5)缺口分析忽略了与期叔有关的头寸在收入敏感性方面的差异。故选ABCDE

　　5.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】风险监管是重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管

　　6.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】即期净敞口头寸=即期资产-即期负债;远期净敞口头寸=买入的远期合约头寸-卖出的远期合约头寸

　　7.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向一体化企业集团

　　8.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】本题考查高级汁量法的种类。目前比较流行的高级计量法主要有内部衡量法、损失分布法及记分卡三种计量方法

　　9.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】股指期货就是将某一股票指数视为一特定的、独立的交易品种。开设其对应的标准期货合约，并在保证金交易(或杠杆交易)体制下，进行买空、卖空交易。只有D项论述错误，通常股指期货都使用现金交割

　　10.A,B,D,

　　解析：暂无

　　三、判断题

　　1.正确

　　解析：在商业银行中，起维护市场信心，充分维护存款者的缓冲器作用的是银行资本金

　　2.正确

　　解析：商业银行风险管理的目标是将风险控制在可7承受范围的基础上，尽量争取收益、风险的有效性，并不是要完全消除风险

　　3.正确

　　解析：暂无

　　4.正确

　　解析：银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于l

　　5.正确

　　解析：市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，各种风险往往是互相影响、相互交织的

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