2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（十四）_第2页

　　二、多项选择题

　　1通常战略风险识别不可以从(　　)两个层面人手。

　　A. 战略

　　B. 宏观

　　C. 微观

　　D. 全局

　　E. 战术

　　2下列属于商业银行流动性风险的原则是(　　)

　　A. 保障性

　　B. 流动性

　　C. 安全性

　　D. 盈利性

　　E. 竞争性

　　3下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有(　　)

　　A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C. 风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据

　　D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　4市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括(　　)

　　A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率：重新定价期限的差异

　　B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

　　C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

　　E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

　　5我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的(　　)，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。

　　A. 业务风险

　　B. 内部控制

　　C. 风险管理水平

　　D. 盈利能力

　　E. 可持续发展

　　6下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有(　　)

　　A. 敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

　　B. 即期净敞口头寸=即期资产-即期负债

　　C. 即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

　　D. 远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入

　　E. 远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

　　7下列不属于按照企业集团内部关联的关系分类的有(　　)

　　A. 有限责任制企业集团

　　B. 股份合作化企业集团

　　C. 纵向一体化企业集团

　　D. 横向一体化企业集团

　　E. 综合企业集团

　　8目前比较流行的高级计量法主要有(　　)

　　A. 内部衡量法

　　B. 外部衡量法

　　C. 损失分布法

　　D. 记分卡

　　E. 损失概率法

　　9期货是在交易所里进行交易的标准亿的远期合约，以下关于期货的说法中正确的有(　　)

　　A. 现代期货交易产生于20世纪

　　B. 当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

　　C. 货币期货可以用来规避汇率风险

　　D. 股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，义可以以现金进行结算

　　E. 期货交易有助于发现公平价格

　　10贷款重组应该注意(　　)

　　A. 是否属于可重组的对象或产品

　　B. 为何进入重组流程

　　C. 是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小

　　D. 对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行估计

　　E. 增加控制措施，不可限制企业经营活动

　　三、判断题

　　1 在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。(　　)

　　2商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益、风险的有效性。 (　　)

　　3风险管理信息系统作为商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。 (　　)

　　4银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于l。(　　)

　　5市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织、互相影响的。 (　　)