2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（十二）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.B

　　解析：B【解析】资金交易业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节

　　2.B

　　解析：B【解析】已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为：K=max[0，(LGD�EL)]。本题中银行估计10%高于违约损失率(LGD)。因此，违约风险暴露的资本要求(K)为0

　　3.A

　　解析：A【解析】声誉危机管理的主要内容包括：(1)预先制定战略性的危机管理规划;(2)提高日常解决问题的能力;(3)危机现场处理;(4)提高发言人的沟通技能;(5)危机处理过程中的持续沟通;(6)管理危机过程的信息交流;(7)模拟训练和演习

　　4.A

　　解析：A【解析】商业银行通过事前防范、事中控制、事后监督和纠正对风险进行管理

　　5.B

　　解析：B【解析】本题考查对远期利率合约的理解。远期利率合约是一项表外资产业务。

　　6.B

　　解析：B【解析】当市场利率上升时，银行负债价值下降。

　　7.A

　　解析：A【解析】风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自已承担更高的风险进行补偿是一种风险补偿方式

　　8.B

　　解析：B【解析】风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度

　　，及时采取相应措施加以处置，包括风险纠正、风险救助、市场退出。

　　9.A

　　解析：A【解析】题目没有说明，我们可以认为是单利。年利率=年息÷本金×100%。第一笔年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1000×100%=l6.67%;第二笔年利率：年息=l600+5=320，年利率=320÷2000×100%=l6%。故选人

　　10.D

　　解析：D【解析】黄金不作为商品，故选D。

　　11.D

　　解析：D【解析】选项D风险价值衡量的是收益的指标。

　　12.D

　　解析：D【解析】商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用，包括代理政策性银行业务、代理中央银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行的银行卡收单业务等。

　　13.B

　　解析：B【解析】负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力

　　14.B

　　解析：B【解析】已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为信用风险损失

　　15.B

　　解析：B【解析】本题考查商业银行的融资方式。同业拆入是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式，指一家商业银行向另一家商业银行借入资金

　　16.D

　　解析：D【解析】影响期权价值的主要因素包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期权、外汇汇率的波动、货币利率

　　17.C

　　解析：C【解析】健康有效的合规管理文化要树立正确的合规管理观念;要加强管理层的驱动作用;要充分发挥人的主导作用;要创建学习型组织

　　18.A

　　解析：A【解析】本题考查名义价值的含义。金融资产根据历史成本所反映的账面价值即是名义价值

　　19.A

　　解析：A【解析】20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段

　　20.D

　　解析：D【解析】普遍认为声誉风险管理的最好办法是：(1)推行全面风险管理理念，改善公司治理结构，并预先做好防范危机的准备;(2)确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。D项木包含在内

　　二、多项选择题

　　1.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】本题考查全面风险管理体系的三个维度，分别是企业的目标、全面风险管理要素、企业的各个层缴

　　2.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】D项有利于买方期权的持有人，应为价内期权而非价外期权。

　　3.D,E,

　　解析：DE【解析】选项A、B、C都是小额存款人;而选项是D、E都是大额存款人。对商业银行流动性较大的自然是大额存款人，故选DE

　　4.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】核心员工流失体现为对关键人员依赖的风险，缺乏足够后援、替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等

　　5.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括以下四类：(1)信贷资产证券化;(2)实体资产证券化;(3)证券资产证券化;(4)现金资产证券化。

　　6.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】预期损失是指信用风险损失分布的数学期疆，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。故选ABE

　　7.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】一般来说，收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，是市场对当前经济状况的判断，是对未来经济增长预期的结果，是对未来通货膨胀预期的结果，是对未来资本回报率预期的结果。故选ABCDE

　　8.B,C,

　　解析：BC【解析】分析企业集团内的关联交易时，首先应全面了解集团的股权结构，找到企业集团的最终控制人和所有关联方，然后对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团。所以，本题的正确答案为BC。

　　9.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转穆给其他经济主体的一种策略性选择。A选项是通过制度安排降低了风险，并没有对风险进行转移。故选BCDE

　　10.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循审贷分离原则、统一考虑原则、展期重审原则

　　三、判断题

　　1.错误

　　解析：根据《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上即被视为违约。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期

　　2.错误

　　解析：经济资本主要是用来抵御商业银行的非预期损失

　　3.错误

　　解析：商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人循环零售贷款，并没有个人信用贷款

　　4.错误

　　解析：从全球金融风险管理实践看，集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素。由于在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，所以分散型风险管理部门不是必须包括商业银行风险管理的核心要素。

　　5.错误

　　解析：资本充足率的信息披露主要包括：风险管理鼠标和政策、并表范围、资本充足率水平、资本规模、信用风险和市场风险。这其中并不包括股东名单及持股比例，故题于叙述错误

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