2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（十二）_第2页

　　二、多项选择题

　　1全面风险管理体系的三个维度分别是(　　)

　　A. 全面风险管理要素

　　B. 企业的目标

　　C. 企业的内部结构

　　D. 企业的各个层级

　　E. 企业的规模

　　2下列关于各类期权的说法，正确的有(　　)

　　A. 买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

　　B. 卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

　　C. 美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

　　D. 买权的执行价格低于现在的市场价格。则该期权属予价外期权

　　E. 平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

　　3(　　)的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

　　A. 零售客户

　　B. 小额存款人

　　C. 个人存款人

　　D. 公司存款人

　　E. 机构存款人

　　4核心雇员流失的风险具体体现为(　　)

　　A. 核心员工的知识/技能缺乏

　　B. 缺乏足够后援、替代人员

　　C. 相关信息缺乏共享和文档记录

　　D. 缺乏岗位轮换机制

　　E. 核心员工失职违规

　　5广义的资产证券化主要包括(　　)

　　A. 股票资产证券化

　　B. 现金资产证券化

　　C. 实体资产证券化

　　D. 证券资产证券化

　　E. 信贷资产证券化

　　6下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有(　　)

　　A. 是指信用风险损失分布的数学期望

　　B. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　C. 是商业银行没有预计到的损失

　　D. 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

　　E. 预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　7一般来说，收益率曲线(　　)

　　A. 形状反映了长短期收益率之间的关系

　　B. 是市场对当前经济状况的判断

　　C. 是对未来经济增长预期的结果

　　D. 是对未来通货膨胀预期的结果

　　E. 是对未来资本回报率预期的结果

　　8根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为(　　)

　　A. 股份合作化企业集团

　　B. 纵向一体化企业集团

　　C. 横向多元化企业集团

　　D. 有限责任企业集团

　　E. 综合企业集团

　　9下列属于风险转移的有(　　)

　　A. 不同信用等级的贷款人实行差别定价

　　B. 备用信用证

　　C. 商业银行参加存款保险

　　D. 信用担保

　　E. 利用远期利率协议规避未来利率波动风险

　　10商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循的原则有(　　)

　　A. 展期重审原则

　　B. 统一考虑原则

　　C. 公平竞争的原则

　　D. 后续监督原则

　　E. 审贷分离原则

　　三、判断题

　　1债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。 (　　)

　　2经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。(　　)

　　3商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。 (　　)

　　4无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门都必须包括商业银行风险管理的核心要素。 (　　)

　　5商业银行进行资本充足率的信息披露时，应该披露并表范围、资本规模、股东名单及持股比例、风险管理目标和政策、资本充足率水平。 (　　)