2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（六）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.【答案及解析】B作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。故选B。

　　2.【答案及解析】C根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和.题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于一或小于一，A、B项错误。故选C。

　　3.【答案及解析】D专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素。①与借款人有关的因素：声誉、杠杆、收益波动性。②与市场有关的因素：经济周期、宏观经济政策、利率水平。故选D。

　　4.【答案及解析】A题中A项属于失职违规引发的操作风险因素。具体就是有的商业银行为了规避上级行的监管，有可能采用化整为零、短贷长用、借新还旧等方式来追求片面的信贷业务的余额增长，从而引发的操作风险，失去对长期风险的控制。故选A。

　　45.【答案及解析】A商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时相比单笔贷款业务而言，应特别注意宏观经济因素、行业风险、区域风险。单笔贷款业务则更注重个人风险和公司风险。故选A。

　　6.【答案及解析】C最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。重新定价风险又称为期限错配风险，源于银行资产、负债表和外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。故选C。

　　7.【答案及解析】D金融工具的发行日期不会对久期产生影响，久期着重未来的发展。故选D。

　　8.【答案及解析】D市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进彳i-对冲。故选D。

　　9.【答案及解析】D期权是否执行取决于期权是否具有内在价值而不是时间价值。故选D。

　　10.【答案及解析】C全面风险管理模式的特征有：全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全翻的风险管理方法和全员的风险管理文化。故选C。

　　11.【答案及解析】D样本均值=(5%一2%+1%)÷3×100%≈1.33%。故选D。

　　12.【答案及解析】C不良贷款包括次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款，这三类加起来除以总贷款等于不良贷率。本题中.不良贷款率一(10+7+3)÷(50+10+7+3+30)=0.2。故选C。

　　13.【答案及解析】A交易账户中的项目通常按市场价格计价，A项错误;B、C、D三项正确。故选A。

　　14.【答案及解析】C传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产，所以A项正确;易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失，所以B项正确;大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是跨国商银行的流动性风险，所以C项错误;流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高。故选C。

　　15.【答案及解析】D零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，而公司机构客户对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感。故选D。

　　16.【答案及解析】C重新定价风险是最主要和最常见的利率风险形式，可见C项错误。故选C。

　　17.【答案及解析】A个人存款对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。故选A。

　　18.【答案及解析】B题中B项是表外资产业务;A、C、D三项均正确。故选B。

　　19.【答案及解析】D商业银行的内部控制必须遵循全面、审慎、有效、独立的原则。故选D。

　　20.【答案及解析】A风险管理的目标是降低风险，让风险和收益相匹配，A项错误;B、C、D三项正确。故选A。

　　二、多项选择题

　　1.【答案及解析】ABCE信用衍生产品包括：总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具。故选ABCE。

　　2.【答案及解析】 CD题中A项得出的是流动性覆盖率。B、E两项不是对存贷比的监管要求。C、D两项是对存贷比监管指标内容的正确表述。故选CD。

　　3.【答案及解析】 ABCDE对于期货交易价格发现功能说法正确的有：①期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所;②期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内;③期货交易所通过公开竞价.形成一个公正的交易价格;④期货交易价格被作为该商品价值的基准价格;⑤人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策。故选ABCDE。

　　4.【答案及解析1 BCD核心雇员流失的风险具体体现为：缺乏足够后援、替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制。故选BCD。

　　5.【答案及解析】AC不属于交易账户的头寸一般包括：为耐冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸和向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。故选AC。

　　6.【答案及解析】ABCDE国别风险的主要类型包括：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中转移风险是国别风险的最主要类型之一。故选ABCDE。

　　7.【答案及解析】 ABCD产品成本增加属于产业风险，提供电子银行服务属于竞争对手风险，根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险，产品研发失败属于项目风险，收益下降属于产业风险。故选ABCD。

　　8.【答案及解析】ABCDE“违规”是操作风险;“信用分数”是信用风险;“房地产市场”是市场风险;“资金吃紧”是流动性风险;“形象”是声誉风险。故选ABCDE。

　　9.【答案及解析1 ABC D项不应列入交易账户;E项中在交易之前就划分清楚了;A、B、C三项正确。故选ABC。

　　10.【答案及解析】ABCD即期外汇交易不能用来规避外汇风险，要通过衍生品进行对冲操作，E项错误;A、B、C、D四项均正确。故选ABCD。

　　三、判断题

　　1.【答案及解析】B贷款五级分类主要用于贷后管理。

　　2.【答案及解析】B风险管理部门应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线。

　　3.【答案及解析】B灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，题干表述错误，不应该是“预期损失”。

　　4.【答案及解析】A健康的风险文化至少应包括：树立正确的风险管理理念;加强高级管理层的驱动作用;创建学习型组织，充分发挥人的主导作用。

　　5.【答案及解析】B应为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

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