2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（六）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.信用衍生产品包括(　　)

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用价差衍生产品

　　D.股票期权

　　E.信用联动票据

　　2.我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。以下关于存贷比表述正确的是(　　)。

　　A.等于优质流动性资产储备/未来30日净现金流出量×100%

　　B.该指标不应低于25%

　　C.等于各项贷款余额/各项存款余额×100%

　　D.该指标不应高于75%

　　E.该指标不应该低于100%

　　3.下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有(　　)。

　　A.期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所

　　B.期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内

　　C.期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格

　　D.期货交易价格被作为该商品价值的基准价格

　　E.人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策

　　4.核心雇员流失的风险具体体现为(　　)。

　　A.核心员工的知识、技能缺乏B.缺乏足够后援、替代人员

　　C.相关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制

　　E.核心员工的欺诈行为

　　5.不列入交易账户的头寸一般包括(　　)。

　　A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

　　B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

　　C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品

　　D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

　　E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

　　6.国别风险的主要类型包括(　　)。

　　A.主权风险

　　B.传染风险

　　C.货币风险

　　D.宏观经济风险

　　E.转移风险

　　7.下列关于战略风险的细化说法正确的是(　　)。

　　A.产品成本增加属于产业风险

　　B.提供电子银行服务属于竞争对手风险

　　C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险

　　D.产品研发失败属于项目风险

　　E.收益下降属于品牌风险

　　8.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品价格大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了(　　)等风险。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　E.声誉风险

　　9.下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有(　　)。

　　A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

　　B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应的明确本行交易账户包括的金融工具

　　C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

　　D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

　　E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

　　10.中国某出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有(　　)。

　　A.远期外汇交易合约

　　B.货币期货

　　C.货币互换

　　D.期权

　　E.即期外汇交易

　　三、判断题

　　1.贷款五级分类主要用于贷前审批。(　　)

　　2.风险管理部门与业务部门相互合作，共同向董事会提交风险报告。(　　)

　　3.灾难性损失是指超出预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。(　　)

　　4.健康的风险文化至少应包括：树立正确的风险管理理念;加强高级管理层的驱动作用等。(　　)

　　5.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。(　　)