2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（四）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.影响期权价值的主要因素包括(　　)。

　　A.标的资产的市场价格

　　B.期权的执行价格

　　C.期权的到期期限

　　D.标的资产价格的波动率

　　E.标的资产历史平均收益率

　　2.根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　　)。

　　A.聘用员工做法和工作场所安全性

　　B.业务中断和系统失灵

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　3.下列关于缺口分析的理解，正确的有(　　)。

　　A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

　　B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

　　C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口

　　D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

　　E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

　　4.下列属于市场风险的有(　　)。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.违约风险

　　D.汇率风险

　　E.商品风险

　　5.商业银行内部控制包括的主要要素有(　　)。

　　A.内部控制环境

　　B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施

　　D.信息交流与反馈

　　E.监督、评价与纠正

　　6.连续营业方案应该是一个全面的计划，具体包括(　　)。

　　A.业务和技术风险评估

　　8.面临灾难时的风险缓释措施

　　C.常年持续性/经营性的恢复程序和计划

　　D.恰当的治理结构、危机和事故管理

　　E.持续经营意识培训

　　7.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有(　　)。

　　A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　B.能够确保产品和服务的溢价水平

　　C.能够减少进入新市场的阻碍

　　D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　E.能够完全避免风险事件和未来损失

　　8.违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有(　　)。

　　A.违约是针对客户的，不良是针对款项的

　　B.一般来说，不良贷款率高于违约概率

　　C.违约借款人的正常资产容易变成不良资产

　　D.不良是违约的判断标准

　　E.违约概率和不良贷款率都是关于信用风险的主要指标

　　9.商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括(　　)。

　　A.在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

　　B.意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况

　　C.意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平

　　D.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

　　E.意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位

　　10.商业银行的法人信贷业务包括(　　)。

　　A.法人客户贷款业务

　　B.贴现业务

　　C.个人生产经营贷款

　　D.商业银行承兑汇票业务

　　E.消费信贷

　　三、判断题

　　1.股东只能通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险。(　　)

　　2.商业银行对新增贷款通常持有100%的现金。(　　)

　　3.同受国家控制的企业必为关联方。(　　)

　　4.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。(　　)

　　5.我国银行的信息披露指上市银行信息披露。(　　)