一、单选题
1.【答案】A。解析：市场风险控制方法包括限额管理、风险对冲等。限额管理中的限额指标包括头寸限额、风险价值限额等;风险对冲的工具主要是金融衍生产品。通过配置合理的经济资本也可低市场风险敞口。A 项自我评估法是操作风险控制措施。
2.【答案】B。解析：外部审计和银行监管侧重点有所不同。银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。
3.【答案】D。解析：BVA=税后净营业利润-资本成本=2*80%-20*5%=6000 万元。
4.【答案】A。解析：外交易账户中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是：交易方面不受任何限制，可以随时平盘;能够完全对冲以规避风险;能够进行积极的管理;能够准确估值。
5.【答案】D。解析：资金交易业务控制操作风险有如下措施：①树立全面风险管理理念，将操作风险纳入统一的风险管理体系;②建立并完善资金业务组织结构;③实行严格的前中后台职责分离制度;④代客资金业务应当了解客户从事资金交易的权限和能力，向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证，明确市场变化情况下客户违约的处理办法和措施;⑤建立资金业务的风险责任制，明确规定各个部门、岗位的操作风险责任等。D 项，未及时与前台核对交易明细、前后台账务长期不符是后台结算/清算操作风险的成因。
6.【答案】C。解析：验证因商业银行资产组合的特征和所面临的市场环境而异，没有普遍适用的验证方法。验证是一个循环过程，随着客户的发展变化以及数据的积累，商业银行应当适时调整、改进其验证方法，验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅;《巴塞尔新资本协议》对验证提出了诸多严格要求。
7.【答案】C。解析：附加因子的取值范围是 0-1。
8.【答案】B。解析：题干中涉及投资策略不当、贷款违约、利率变动的不确定性等带来的损失的可能性，即为信用风险、市场风险和战略风险。
9.【答案】A。解析：在我国银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
10.【答案】B。解析：现金流的减少易造成流动性风险，该企业集团的短期偿债能力较弱。
11.【答案】B。解析：风险加权资产=60*50%+30*150%=75 万。
12.【答案】A。解析：A 属于资本类指标。
13.【答案】D。解析：中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是管法人、管风险、管内控、提高透明度。
14.【答案】C。解析：金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是对冲风险和价值发现。
15.【答案】B。解析：利率是所有投资收益的一般水平。
16.【答案】B。解析：商业银行的风险管理部门有权制定风险管理策略、并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
17.【答案】B。解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。
18.【答案】B。解析：2006 年 6 月巴塞尔委员会发布的《统一资本计量和资本的国际协议：修订框架》首次明确将交易对手信用风险纳入商业银行资本监管框架，并提出了现期暴露法、标准方法和内部模型法等三种计算方法。
19.【答案】C。解析：非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的风险，行业风险是非系统性风险的表现形式之一。
20.【答案】D。解析：应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势 。 二、多选题
二、多选题
1.【答案】ABDE。解析：C 中“只需要”的措辞就要引起考生注意。C 错在也需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。
2.【答案】ABCDE。
3.【答案】ABCD。解析：关于市场内部模型最重要的缺陷就是 E 所述的问题，市场风险内部模型未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要用压力测试对其进行补充。考生要留意这句话，经常出各种类型考题。
4.【答案】ABCD。解析：收益率曲线是随时间的增加而变动的，如果是垂直收益率曲线就是在某个时间点上不动的曲线，显然不存在这样的收益率曲线。
5.【答案】ABD。解析：C、E 是内部流程引发的操作风险。
6.【答案】ABCD。
7.【答案】BCDE。解析：多看一下我们归纳的操作风险因素分类，把自己不熟悉的原因多复习几遍。本题中 A 属于外部事件引起的操作风险因素。
8.【答案】ABCDE。
9.【答案】ABCDE。
10.【答案】AB。
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