2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（三）_第2页

　　二、多选题

　　1.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

　　A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

　　B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

　　C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口

　　D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

　　E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

　　2.在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括( )。

　　A.日常监督机制

　　B.使其能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

　　C.惩罚机制

　　D.信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露

　　E.监管当局责任

　　3.市场风险内部模型的优点包括( )。

　　A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR 值)来表示

　　B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

　　C.有利于进行风险监测和管理

　　D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

　　E.市场风险内部模型未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要用压力测试对其进行补充

　　4.债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。

　　A.正向收益率曲线

　　B.反向收益率曲线

　　C.波动收益率曲线

　　D.水平收益率曲线

　　E.垂直收益率曲线

　　5.系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。

　　A.数据、信息质量风险

　　B.系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题

　　C.产品设计缺陷

　　D.违反系统安全规定

　　E.错误监控报告

　　6.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。

　　A.网络中心

　　B.消费信贷业务有关客户身份的核对

　　C.银行卡营销

　　D.法律事务

　　E.账户系统

　　7.操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　A.外部欺诈

　　B.失职违规

　　C.员工的知识、技能匮乏

　　D.内部欺诈

　　E.核心员工流失

　　8.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。

　　A.资格要求

　　B.定性标准

　　C.定量标准

　　D.内部数据要求

　　E.外部数据要求

　　9.在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。

　　A.业务人员贪污或截留手续费

　　B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券

　　C.挪用客户资金

　　D.内部人员盗窃客户资料谋取私利

　　E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

　　10.资本主要由( )两部分构成。

　　A.核心资本

　　B.附属资本

　　C.盈余公积

　　D.未分配利润

　　E.净资本