2020年初级银行从业资格证风险管理测试题（六）_第7页

　　21.商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有( )

　　A.易货交易

　　B.发生处理方式异常的交易

　　C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

　　D.互为提供担保或连环提供担保

　　E.与特定顾客或供应商发生大额交易

　　22.流动性风险预警信号中的融资信号包括( )

　　A.商业银行内部有关风险水平

　　B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

　　C.存款人提前兑付

　　D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

　　E.所发行股票价格下跌

　　23.信用风险的主要形式包括( )

　　A.结算风险

　　B.流动性风险

　　C.非系统风险

　　D.违约风险

　　E.国家风险

　　24.利率互换的主要作用不包括( )

　　A.规避货币汇率风险

　　B.规避利率风险

　　C.根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢

　　D.减少违约风险

　　E.增加融资渠道

　　25.“9•11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )

　　A.灾难备份

　　B.强制员工休假

　　C.审慎选择经营地址

　　D.制定应急和连续营业方案

　　E.购买保险

　　26.下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是( )

　　A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

　　B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款

　　C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还

　　D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现

　　E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

　　27.国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有( )

　　A.传统方法 B 评级方法

　　C.信用评分方法

　　D.统计模型

　　E.黑色预警法

　　28.风险管理控制应当实现的目标包括( )

　　A.风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求

　　B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

　　C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序

　　D.商业银行应当尽力消除风险

　　E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力

　　29.下列不属于按照企业集团内部关联的关系分类的有( )

　　A.有限责任制企业集团

　　B.股份合作化企业集团

　　C.纵向一体化企业集团

　　D.横向一体化企业集团

　　E.综合企业集团

　　30.下列关于 VaR 的描述正确的有( )

　　A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

　　B.风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

　　D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

　　E.VaR 的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

　　31.商业银行在监测客户风险时，偿债能力的指标通常包括( )

　　A.存货周转率

　　B.资产负债率

　　C.速动比率

　　D.利息保障倍数

　　E.营运资金

　　32.下列关于贷款转让的程序，说法正确的有( )

　　A.第一步是对资产组合进行评估

　　B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

　　C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险

　　D.第四步是双方协商确定购买价格

　　E.第五步是办理贷款转让手续

　　33.下列关于情景分析法，说法正确的有( )

　　A.情景分析是一种多因素分析方法

　　B.情景分析中的情景包括基准情景

　　C.情景分析中的情景包括最好的情景

　　D.情景分析中的情景包括一般的情景

　　E.情景分析中的情景包括最坏的情景

　　34.商业银行进行贷款转让的目的有( )

　　A.分散或转移风险

　　B.增加收益

　　C.实现资产单一化

　　D.平衡经济资本配置效率

　　E.集中风险

　　35.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的有(

　　A.提取损失准备金

　　B.冲减利润

　　C.保险手段

　　D.资本金

　　E.核心资本

　　36.操作风险可以分为由( )所引发的四类风险。

　　A.人员

　　B.系统

　　C.流程

　　D.外部事件

　　E.内部事件

　　37.下列哪些情形能使银行失去流动性?( )

　　A.提高准备金比率

　　B.存款额下降

　　C.经营管理失当

　　D.衍生品交易中遭受巨额损失

　　E.公众对银行体系失去信心

　　38.新发生不良贷款的外部原因包括( )

　　A.违反贷款授权授信规定

　　B.企业经营管理不善或破产倒闭

　　C.企业逃废银行债务

　　D.企业违法违规

　　E.地方政府行政干预

　　39.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )

　　A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

　　B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债

　　C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

　　D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入

　　E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

　　40.操作风险可以分为由( )所引发的风险。

　　A.技术

　　B.系统

　　C.流动性

　　D.外部事件

　　E.人员