2020年初级银行从业资格证风险管理测试题（二）_第8页

　　三、判断题(本大题共 15 个小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的用 A 表示，错误的用 B 表示)

　　1.资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。( )

　　2.信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中.还存在于衍生产品交易中。( )

　　3.由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。( )

　　4.不良贷款率=(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款)/各项贷款×100%。( )

　　5.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。( )

　　6.KPMG 风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。( )

　　7.资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。( )

　　B.流动性偏好理论能很好地解释正向收益率曲线和反向收益率曲线。( )

　　9.外部审计与银行监管的方式、内容、目标存在共性。( )

　　10.投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。( )

　　11.商业银行对营业收入不超过 4 亿人民币企业的债权是中小企业风险暴露。( )

　　12.商业银行分析企业集团的关联交易时，首先应对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。( )

　　13.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性生风险的作用。( )

　　14.商业银行应为操作风险造成的损失安排经济资本。( )

　　15.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也越不明显。( )