2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟试卷及答案九_第7页

　　21.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　　)

　　A.执行、交割及流程管理

　　B.内部欺诈

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　22.通常战略风险识别不可以从(　　)两个层面人手。

　　A.战略

　　B.宏观

　　C.微观

　　D.全局

　　E.战术

　　23.目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括(　　)

　　A.个人因素

　　B.资金用途因素

　　C.还款来源因素

　　D.保障因素

　　E.企业前景因素

　　24.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括(　　)

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.信用风险

　　D.商品价格风险

　　E.流动性风险

　　25.贷款定价的形成机制比较复杂，(　　)是形成均衡定价的三个主要力量。

　　A.市场

　　B.人员

　　C.银行

　　D.监管机构

　　E.货币

　　26.商业银行风险监测的具体内容包括(　　)

　　A.开发风险计量模型

　　B.监测各种可量化的关键风险指标

　　C.向专家咨询可能面临的风险

　　D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果

　　E.调整高风险授信限额

　　27.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有(　　)

　　A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　28.总收益互换的构成要素包括(　　)

　　A.投资者承担标的资产的所有风险和现金流

　　B.银行支付标的资产的所有收益

　　C.投资者反过来要支付相应的融资成本

　　D.可以采取食物或现金交割的方式

　　E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险

　　29.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括(　　)

　　A.资本充足性

　　B.资产质量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流动性

　　30.黄金价格的波动属于(　　)

　　A.汇率风险

　　B.利率风险

　　C.商品价格风险

　　D.股票价格风险

　　E.资产价格风险

　　31.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有(　　)

　　A.同业拆入一笔款项

　　B.减少非核心贷款

　　C.加强与长期存款客户的关系

　　D.寻求央行的紧急支援

　　E.维持良好的公共关系

　　32.在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是(　　)

　　A.财会制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.财会系统建设存在缺陷

　　D.结算/支付系统延迟

　　E.文件/合同缺陷

　　33.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有(　　)

　　A.是指信用风险损失分布的数学期望

　　B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　C.是商业银行没有预计到的损失

　　D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

　　E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　34.以下哪些属于商业银行的柜台业务?(　　)

　　A.账户管理

　　B.存取款

　　C.现金库箱

　　D.会计核算

　　E.账务处理

　　35.下列关于VaR的描述，不正确的是(　　)

　　A.风险价值与损失的任何特定事件相关

　　B.风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C.风险价值是指可能发生的最大损失

　　D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

　　E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

　　36.收益率曲线通常表现的形态包括(　　)

　　A.正向收益率曲线

　　B.正态收益率曲线

　　C.垂直收益率曲线

　　D.水平收益率曲线

　　E.波动收益率曲线

　　37.下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?(　　)

　　A.个人住房按揭贷款

　　B.个人大额耐用消费品贷款

　　C.个人生产经营贷款

　　D.个人质押贷款

　　E.个人抵押贷款

　　38.在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括(　　)

　　A.支付和结算

　　B.资产管理

　　C.公司金融

　　D.贷款

　　E.零售银行业务

　　39.商业银行业务外包包括(　　)

　　A.技术外包

　　B.处理程序外包

　　C.业务营销外包

　　D.专业性服务外包

　　E.后勤性事务外包

　　40.以下属于国内商业银行流动性资产的是(　　)。

　　A.库存现金

　　B.超额准备金

　　C.一个月内到期的正常类贷款

　　D.一个月内到期的债权

　　E.长期公司债