2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟试卷及答案六_第7页

　　21.信用衍生产品包括(　　)

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用价差衍生产品

　　D.股票期权

　　E.信用联动票据

　　22.我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。以下关于存贷比表述正确的是(　　)。

　　A.等于优质流动性资产储备/未来30日净现金流出量×100%

　　B.该指标不应低于25%

　　C.等于各项贷款余额/各项存款余额×100%

　　D.该指标不应高于75%

　　E.该指标不应该低于100%

　　23.下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有(　　)。

　　A.期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所

　　B.期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内

　　C.期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格

　　D.期货交易价格被作为该商品价值的基准价格

　　E.人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策

　　24.核心雇员流失的风险具体体现为(　　)。

　　A.核心员工的知识、技能缺乏B.缺乏足够后援、替代人员

　　C.相关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制

　　E.核心员工的欺诈行为

　　25.不列入交易账户的头寸一般包括(　　)。

　　A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

　　B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

　　C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品

　　D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

　　E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

　　26.国别风险的主要类型包括(　　)。

　　A.主权风险

　　B.传染风险

　　C.货币风险

　　D.宏观经济风险

　　E.转移风险

　　27.下列关于战略风险的细化说法正确的是(　　)。

　　A.产品成本增加属于产业风险

　　B.提供电子银行服务属于竞争对手风险

　　C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险

　　D.产品研发失败属于项目风险

　　E.收益下降属于品牌风险

　　28.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品价格大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了(　　)等风险。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　E.声誉风险

　　29.下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有(　　)。

　　A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

　　B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应的明确本行交易账户包括的金融工具

　　C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

　　D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

　　E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

　　30.中国某出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有(　　)。

　　A.远期外汇交易合约

　　B.货币期货

　　C.货币互换

　　D.期权

　　E.即期外汇交易

　　31.集团法人客户的信用风险包括(　　)。

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.真实财务状况难以掌握

　　D.系统性风险较高

　　E.风险识别和贷后管理难度大

　　32.内部审计定期对风险管理体系的组成部门和环节进行(　　)的独立审查和评价。

　　A.准确性

　　B.可靠性

　　C.充分性

　　D.效益性

　　E.有效性

　　33.以下属于代理业务操作风险的是(　　)。

　　A.内部人员窃取客户资料谋取私利

　　B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　C.销售时不恰当的宣传导致误导销售

　　D.计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失

　　E.超越委托范围办理业务

　　34.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是(　　)。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　35.影响违约损失率的主要因素包括(　　)。

　　A.清偿优先性

　　B.抵押品

　　C.借款企业的资本结构

　　D.公司所在行业

　　E.当前经济处于繁荣还是萧条

　　36.常用的事后控制方法有(　　)。

　　A.风险转移

　　B.风险定价

　　C.风险资本重新分配

　　D.风险缓释

　　E.提高风险资本水平

　　37.缺口分析法的局限性包括(　　)。

　　A.计算复杂，应用不便

　　B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

　　D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　E.只能反映利率变动的短期影响

　　38.健康的风险文化至少应包括以下内容(　　)。

　　A.树立正确的风险管理理念

　　B.加强高级管理层的驱动作用

　　C.创建学习型组织

　　D.加强与外部先进文化的交流

　　E.建立完善的风险识别和控制体系

　　39.市场风险是指因市场价格的不利变动而使商业银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括(　　)。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.工资率

　　D.股票价格

　　E.商品价格

　　40.广义上讲，银行机构的市场准人包括(　　)。

　　A.机构准人

　　B.业务准人

　　C.区域准入

　　D.高级管理人员准入

　　E.级别准人