2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟试卷及答案四_第3页

　　41、 经济资本主要用于规避银行的( )

　　A、预期损失

　　B、非预期损失

　　C、灾难性损失

　　D、常规性损失

　　A B C D

　　答案：b

　　42、 组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为( )两类。

　　A.风险等级限额和行业限额

　　B.授信集中度限额和总体组合限额

　　C.行业限额和集团限额

　　D.行业限额和产品限额

　　A B C D

　　答案：b

　　43、 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。

　　A、内部关联交易频繁

　　B、连环担保十分普遍

　　C、系统性风险较高

　　D、风险监控难度较小

　　A B C D

　　答案：d

　　44、 重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是( )。

　　A、黑色预警法

　　B、蓝色预警法

　　C、红色预警法

　　D、橙色预警法

　　A B C D

　　答案：c

　　蓝色预警法侧重于定量分析。

　　45、 专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为( )。

　　A、债务人资本实力

　　B、贷款抵押品

　　C、经济或行业周期形势

　　D、信贷专家的主观性

　　A B C D

　　答案：d

　　46、 在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是( )。

　　A、保证人的资格

　　B、保证人的贷款规模

　　C、保证的法律责任

　　D、保证人的财务实力

　　A B C D

　　答案：b

　　47、 组合贷款层面的行业风险属于( )。

　　A、系统风险

　　B、非系统风险

　　C、特定风险

　　D、宏观风险

　　A B C D

　　答案：a

　　48、 下面关于非预期损失的说法，错误的是( )。

　　A、非预期损失表示资产损失的波动幅度

　　B、非预期损失真正体现了银行的风险所在

　　C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

　　D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

　　A B C D

　　答案：c

　　49、 采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定( )。

　　A、信贷资产组合潜在损失的分布

　　B、信贷资产组合价值的分布

　　C、不同信贷资产组合的风险特征

　　D、信贷资产组合的组成成分

　　A B C D

　　答案：a

　　50、 “5C"方法属于( )评级方法。

　　A、信用评分法

　　B、专家判断法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　A B C D

　　答案：b

　　51、 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。

　　A、最高债务承受能力

　　B、最低债务承受能力

　　C、平均债务承受能力

　　D、以上均不对

　　A B C D

　　答案：a

　　52、 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。

　　A、单一客户风险限额

　　B、组合风险限额

　　C、集团客户风险限额

　　D、以上均不对

　　A B C D

　　答案：b

　　53、 假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。

　　A、3%

　　B、4%

　　C、5%

　　D、8%

　　A B C D

　　答案：b

　　10%×50%+8%×50%-5%=4%

　　54、 ( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

　　A、平价期权

　　B、欧式期权

　　C、买入期权

　　D、美式期权

　　A B C D

　　答案：d

　　55、 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　A B C D

　　答案：c

　　150+200+250=600

　　120+280=400

　　56、 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其( )为3%。

　　A.违约概率

　　B.违约频率

　　C.不良债项余额在所有债项余额的占比

　　D.违约损失率

　　A B C D

　　答案：b

　　57、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。

　　A、不变

　　B、高

　　C、低

　　D、无法判断

　　A B C D

　　答案：b

　　58、 按照《巴塞尔新资本协议》，银行的表内外资产可以分为( )两大类。

　　A、银行账户资产和客户账户资产

　　B、银行账户资产和交易账户资产

　　C、负债账户资产和资本账户资产

　　D、风险资产和无风险资产

　　A B C D

　　答案：b

　　59、 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的( )。

　　A、两者所要达到的目标不同

　　B、随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失

　　C、资产分类的监管标准是直接面向风险管理的

　　D、资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持

　　A B C D

　　答案：b

　　60、 对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。

　　A、公允价值和名义价值

　　B、名义价值和市场价值

　　C、市场价值和公允价值

　　D、内在价值和市场价值

　　A B C D

　　答案：c