2019年初级银行从业资格证风险管理习题精练（11）_第3页

　　2.【答案】B。解析：国别风险主体分为直接风际主体和最终风险主体。

　　3.【答案】A。解析：国别风险中直接风险主体，通常指债务人或交易对手。国别风险转移以后的主体，为最终风险主体。

　　第二节 国别风险评估

　　判断题

　　1.【答案】B。解析：高国别风险指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。

　　2.【答案】A。解析：国别敞口金融对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的余额，对表外敞口而言，则是表外项目余额。

　　第三节 国别风险监测与报告

　　一、单选题

　　1.【答案】A。解析：国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统。

　　二、多选题

　　2.【答案】ABCDE。解析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括：①帮助识别不适当的客户及交易。②支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量。③支持国别风险评估和风险评级。④监测国别风险限额执行情况。⑤为压力测试提供有效支持。⑥准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

　　第四节 国别风险控制与缓释

　　一、单选题

　　1.【答案】C。解析：国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

　　2.【答案】D。解析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：①“了解你的客户”及所在国家(地区)风险。②严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。③通过投保国别风险保险来转移风险。④增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。⑤对贷款采取结构性的安排。(6)以银团贷款方式分散风险。⑦吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。D 项错误，集中投资不利于有效规避和缓释业务所涉国别风险。

　　3.【答案】A。解析：准确把握预警等级具体措施是：预警等级应有完整严格的书面制度，保证出现国别风险信息能严格按照制度进行等级的分类。全面考虑突发事件的影响、国际政治经济环境和风险事件国家自身的实力与政策，从定性和定量角度出发，设定预警等级分类标准，并据此确定应急预警等级。预警等级的准确确定将影响汇报对象的选择并影响应急预案的制定。

　　二、多选题

　　1.【答案】CD。解析：国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员。至少每年对国别风险限额进行审查和批准，在特定国家或地区风险状况发生显著变化的情况下，提高审查和批准频率。

　　2.【答案】ABCDE。解析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：①“了解你的客户”及所在国家(地区)风险;②严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务;③通过投保国别风险保险来转移风险;④增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑;⑤对贷款采取结构性的安排;⑥以银团贷款方式分散风险;⑦吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。

　　3.【答案】ABCDE。

　　三、判断题

　　1.【答案】A。解析：为有效规避和缓释业务所涉及国别风险，应做到建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。

　　2.【答案】B。解析：国别风险预警和应急处置措施中，建立国别风险预警机构的具体内容是商业银行应成立各级预警领导组织和机构，强化集中管理、高效指挥协调、提高全行预警意识。总行、分行、区域支行和各海外分支机构等，均应该设置风险预警团队，明确各级别的应急处理权限和流程，对突发的国别风险事件进行及时有效的控制。

　　3.【答案】A。