2019年初级银行从业资格证风险管理习题精练（11）_第2页

　　A.限额管理系统

　　B.授信管理系统

　　C.流动性敞口管理系统

　　D.久期敞口系统

　　二、多选题

　　1.商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少包括( )。

　　A.帮助识别不适当的客户及交易

　　B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量

　　C.监测国别风险限额执行情况

　　D.为压力测试提供有效支持。

　　E.准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求

　　一、单选题

　　1.国别限额不可以根据以下( )确定。

　　A.国别风险

　　B.业务机会

　　C.经济政策

　　D.国家或地区

　　2.以下( )不利于有效规避和缓释业务所涉国别风险。

　　A.增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑

　　B.以银团贷款方式分散风险

　　C.吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目

　　D.集中投资于某一国家或地区的业务

　　3.以下属于准确把握预警等级风险的具体措施是( )。

　　A.对预警等级建立完整严格的书面制度，保证出现国别风险信息能严格按照制度进行等级的分类

　　B.建立合理有效的信息传递机制，保证信息平台收集到的全部信息都完整、快速、有效地传递给了相关人员

　　C.商业银行应成立各级预警领导组织和机构，强化集中管理、高效指挥协调、提高全行预警意识

　　D.应急处置方案应针对不同的预警等级，由不同层级机构或部门负责处置

　　二、多选题

　　1.关于国别限额说法错误的是( )。

　　A.国别风险限额应当经股东大会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员

　　B.至少每两年对国别风险限额进行审查和批准，在特定国家或地区风险状况发生显著变化的情况下，提高审查和批准频率

　　C.需要建立国别风险限额监测、超额报告和审批程序，至少每月监测国别风险限额遵守情况，持有较多交易资产的机构应当提高监测频率

　　D.超限额情况应当及时向相应级别的管理层或董事会报告，以获得批准或采取纠正措施

　　2.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应该做到( )。

　　A.“了解你的客户”及所在国家(地区)风险

　　B.严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务

　　C.通过投保国别风险保险来转移风险

　　D.对贷款采取结构性的安排

　　E.以银团贷款方式分散风险

　　3.以下属于国别风险预警和应急处置措施的是( )。

　　A.建立国别风险预警机构

　　B.健全预警信息传递机制

　　C.完善风险信息监控

　　D.准确把握预警等级

　　E.加强风险预测

　　三、判断题

　　1.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，银行应做到建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。( )

　　A.正确 B.错误

　　2.要建立国别风险预警机构，就要建立合理有效的信息传递机制，保证信息平台收集到的全部信息都完整、快速、有效地传递给了相关人员。( )

　　A.正确 B.错误

　　3.风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，才能确保应急预警体系的有效性。( )

　　A.正确 B.错误

　　参考答案及解析

　　第一节 国别风险识别

　　一、单选题

　　1.【答案】D。解析：通常，发生主权违约、转移事件、货币贬值、银行业危机、政治动荡，认为发生了国别风险。D 项不正确。

　　2.【答案】B。解析：主体所在国家(地区)对于个人，按照个人居住地，如果某个个人在多个国家(地区)有住所的，按其经常居住地确定国别。非个人一般是指主体注册成立的国家，以下情况除外：①当主体不是银行的法人企业的分公司时，所在国家为其总公司的注册地;②当主体是银行的分行时，直接风险主体所在国家(地区)应当填列在分行所在国家(地区)，并按照担保转移，将最终风险主体所在国家视为其总行所在国家(地区);③风险主体为国际组织的，所属国家统一认定为“国际组织”，不属于任何一个特定国家。

　　二、多选题

　　1.【答案】BCDE。解析：国别风险主体分为直接风际主体和最终风险主体。国别风险转移以后的主体，为最终风险主体。所以 A 项错误。非个人一般是指主体注册成立的国家，以下情况除外：①当主体不是银行的法人企业的分公司时，所在国家为其总公司的注册地;②当主体是银行的分行时，直接风险主体所在国家(地区)应当填列在分行所在国家(地区)，并按照担保转移，将最终风险主体所在国家视为其总行所在国家(地区);③当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司(SPV)，比如注册在开曼群岛、维尔京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地;④对于基金投资等不能明确界定直接风险主体所属国家的，按最能代表该资产的国家或区域确定。

　　三、判断题

　　1.【答案】B。解析：由于某一国家或地区的经济、政治、社会文化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险