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2019年初级银行从业资格证风险管理习题精练（5）_第6页

来源：考试网 [2019年6月29日] 【大中小】

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　　二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1( )说明商业银行流动性风险高。

　　A现金头寸指标低

　　B贷款总额与核心存款的比率小

　　C易变负债与总资产的比率大

　　D借款总额与总资产的比率高

　　E大型商业银行的大额负债依赖度为50%

　　2运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。

　　A模型假设和参数不再适用的情形

　　B市场价格发生剧烈变动的情形

　　C市场流动性严重不足的情形

　　D外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

　　E历史上发生过重大损失的情景

　　3内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。

　　A财务/会计错误B文件/合同缺陷

　　C产品设计缺陷 D交易/定价错误

　　E错误监控/报告

　　4根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

　　A关注类贷款B次级类贷款

　　C可疑类贷款D损失类贷款

　　E不良贷款

　　5个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。

　　A违约风险的大小B开户后给商业银行带来潜在收益

　　C破产风险的大小D坏账风险的大小

　　E风险偏好

　　6在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有( )。

　　A公司的整体战略B利率变化及预期

　　C公司治理结构 D整体经济指标

　　E信用风险参数

　　7当久期缺口为正值时，下列说法正确的有( )。

　　A资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

　　B如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

　　C如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

　　D如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

　　E如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

　　8下列属于商业银行面临的战略风险的有( )。

　　A产业风险B操作风险

　　C品牌风险D信用风险

　　E客户风险

　　9下列关于表内资产风险权重的说法，错误的是( )。

　　A采用外部评价机构评级结果来确定对境外主权债券的风险权重

　　B对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重

　　C对中央政府投资的公用企业的债权风险为20%

　　D对商业银行的其他资产，包括对企业、个人贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重

　　E商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%

　　10风险计量模型的监督检查的内容包括( )。

　　A建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

　　B风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

　　C是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排

　　D是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序

　　E是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当

　　11在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有( )。

　　A了解银行的业务和风险管理制度

　　B界定其主要的业务领域

　　C用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量

　　D列举风险产生的原因

　　E形成风险评估报告

　　12下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是( )。

　　A全面风险管理要素有8个

　　B企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的

　　C企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

　　D企业各个层级都要坚持同样的4个目标

　　E外部环境属于全面风险管理要素

　　13根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?( )

　　A全面性B相关性

　　C及时性D可靠性

　　E可比性

　　14信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。

　　A信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

　　B信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

　　C无法全面地反映借款人的信用状况

　　D信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

　　E方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

　　15目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A使银行不再注重盈利性

　　B放弃了股东价值最大化的目标

　　CRAROC=(收益-预期损失)/经济资本

　　D可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　E可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　16下列关于风险分散化的论述正确的是( )。

　　A如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

　　B如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好

　　C如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险

　　D如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差

　　E如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

　　17对中长期客户授信，需要了解以下哪些情况?( )

　　A客户预计资金来源以及使用情况B预计的资产负债情况

　　C损益情况 D项目建设情况

　　E运营计划

　　18商业银行对客户的财务分析主要是( )。

　　A企业经营成果 B财务状况

　　C主管财务的工作人员能否胜任D现金流量情况

　　E公司治理结构是否完善

　　19下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的是( )。

　　A贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

　　B贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

　　C风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

　　D贷款资产可以过于集中

　　E商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

　　20某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

　　A下降2.10%B下降2.50%

　　C下降2.2元D下降2.625元

　　E上升2.625元

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责编：jianghongying

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