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2019年初级银行从业资格证风险管理习题精练（3）_第3页

来源：考试网 [2019年6月28日] 【大中小】

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　　41下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )

　　A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

　　B必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　CCredit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　DCredit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

　　42( )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

　　A原始损失数据B诱因及对策

　　C关键风险指标D资本金水平

　　43在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。

　　A基本面指标和财务指标 B财务指标和财务指标

　　C基本面指标和基本面指标D财务指标和基本面指标

　　44某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为( )。

　　A5.00%

　　B4.00%

　　C3.33%

　　D3.00%

　　45下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

　　A总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

　　B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

　　C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

　　D短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

　　46信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。

　　A住房抵押贷款信用风险暴露B零售信用风险暴露

　　C企业/机构信用风险暴露 D公用事业信用风险暴露

　　47下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。

　　A交易账户中的项目通常只能按模型定价

　　B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

　　C存贷款业务归入银行账户

　　D银行账户中的项目通常按历史成本计价

　　48商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。

　　A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

　　B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

　　C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

　　D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

　　49下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法不正确的是( )。

　　A股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

　　C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风

　　50投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。

　　A风险规避B风险对冲C风险分散D风险转移

　　51下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。

　　AEVA=税后净利润-资本成本

　　BEVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

　　CEVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本

　　DEVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本

　　52国际量佳操作实践中的法定流动资产的比率应为( )。

　　A10%B15%C25%D40%

　　53每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。

　　A控制活动识别与评估B全员风险识别与报告

　　C作业流程分析和风险识别与评估D制定与实施控制优化方案

　　54( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

　　A资金交易业务B柜台业务C个人信贷业务D代理业务

　　55下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。

　　A减少在不熟悉市场的交易B强化交易员限额交易制度

　　C购买未授权交易保险 D为操作风险分配资本金

　　56( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

　　A个人存款B公司存款C机构存款D大额存款

　　57下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。

　　A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

　　B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

　　C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　58如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。

　　A400B300C200 D-100

　　59下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。

　　A确保及时处理投诉和批评B增强对客户的透明度

　　C增强对公众的透明度 D明确董事会和高级管理层的责任

　　60与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

　　A财务报表真实性较好B连环担保普遍

　　C风险识别难度大 D贷后监督难度大

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责编：jianghongying

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