2019年初级银行从业资格证风险管理练习题及答案（10）_第6页

　　二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险管理过程

　　D.全新的风险管理方法

　　E.全员的风险管理文化

　　2.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。

　　A.标准法

　　B.内部模型法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级初级法

　　E.内部评级高级法

　　3.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

　　A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给子高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　4.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?( )

　　A.正常

　　B.关注

　　C.次级

　　D.可疑

　　E.损失

　　5.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.KMV模型

　　E.ZETA模型

　　6.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )

　　A.不良资产、贷款率

　　B.预期损失率

　　C.贷款风险迁徙

　　D.不良贷款拨备覆盖率

　　E.贷款损失准备充足率

　　7.有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。

　　A.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势

　　B.监测对合同条款的遵守情况

　　C.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势

　　D.识别贷款组合的信用风险

　　E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

　　8.下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

　　A.以无风险利率为基准的信用价差=贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率

　　B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D.信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E.信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　9.根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

　　A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

　　D.银行停止对债务人贷款计息

　　E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　10.缺口分析的局限性包括( )。

　　A.计算复杂，应用不便

　　B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

　　D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　E.只能反映利率变动的短期影响

　　11.下列关于RAROC的说法，正确的有( )。

　　A.RAROC=税后净利润/账面资本

　　B.RAROC=税后净利润/经济资本

　　C.RAROC是经风险调整的收益率

　　D.RAROC是未经风险调整的收益率

　　E.RAROC=税后净利润-资本成本

　　12.下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。

　　A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　13.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。

　　A.风险管理部门是财务部门的辅助机构

　　B.风险管理部门必须具备高度独立性

　　C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

　　D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

　　E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

　　14.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。

　　A.商业银行一揽子保险

　　B.商业综合责任保险

　　C.未授权交易保险

　　D.存款保险

　　E.错误与遗漏保险

　　15.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?( )

　　A.全面性

　　B.相关性

　　C.及时性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　16.下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。

　　A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　17.下列关于VaR的说法，正确的有( )。

　　A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　E.VaR只用做市场风险计量与监控

　　18.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括( )。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.工资率

　　D.股票价格

　　E.商品价格

　　19.下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有( )。

　　A.衍生产品可用来防范市场风险

　　B.衍生产品会产生新的市场风险

　　C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险

　　D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

　　E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

　　20.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是( )。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿