2019年初级银行从业资格证风险管理练习题及答案（6）_第2页

　　21.下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。

　　A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

　　B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

　　C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

　　D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

　　22.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。

　　A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

　　B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

　　C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

　　D.价内期权和平价期权的内在价值为零

　　23.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

　　A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

　　B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

　　C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

　　D.买方期权持有者的最大损失是零

　　24.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.内部模型法

　　D.高级计量法

　　25.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。

　　A.每日股票价格

　　B.每日股票指数

　　C.股票价格每日变动值

　　D.股票价格每日收益率

　　26.风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分( )分析操作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。

　　A.系统“真实的”和交易人员“假设的”

　　B.系统“真实的”和交易人员“虚假的”

　　C.系统“假设的”和交易人员“真实的”

　　D.系统“虚假的”和交易人员“真实的”

　　27.风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。

　　A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

　　B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

　　C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

　　D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

　　28.外部评级主要依靠( )。

　　A.专家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

　　29.预期损失率的计算公式是( )。

　　A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

　　C.预期损失率=预期损失/风险资产总额

　　D.预期损失率=预期损失/资产总额

　　30.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。

　　A.高级计量法

　　B.标准法

　　C.基本指标法

　　D.内部评级法

　　31.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。

　　A.前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

　　B.前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

　　C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

　　D.前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

　　32.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。

　　A.公司治理结构

　　B.合规文化

　　C.信息系统建设

　　D.外部控制体系

　　33.操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。

　　A.客观性、全面性、动态性、标准化

　　B.主观性、全面性、静态性、标准化

　　C.主观性、全面性、动态性、标准化

　　D.客观性、全面性、静态性、标准化

　　34.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要是指( )。

　　A.不良贷款清收转化情况

　　B.新发放贷款质量情况

　　C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　35.信用风险经济资本是指( )。

　　A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

　　C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

　　D.以上都不对

　　36.贷款组合的信用风险包括( )。

　　A.系统性风险

　　B.非系统性风险

　　C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

　　D.政治风险

　　37.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。

　　A.15亿

　　B.12亿

　　C.20亿

　　D.30亿

　　38.在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

　　A.过分依赖于外部评级

　　B.没有考虑到不同资产间的相关性

　　C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

　　D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

　　39.下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

　　A.可以分为初级法和高级法两种

　　B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

　　C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

　　D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

　　40.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。

　　A.违约客户累计百分比

　　B.违约客户数量

　　C.未违约客户累计百分比

　　D.未违约客户数量