2019年初级银行从业资格证风险管理练习题及答案（5）_第9页

　　参考答案及详解

　　一、单项选择题。

　　1.A【解析】风险管理的目标是降低风险，让风险和收益相匹配。

　　2.A【解析】本题要按照一定的逻辑顺序即可排列正确。

　　3.C【解析】久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。

　　4.D【解析】各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。

　　5.B【解析】关于这个知识点，考生应需记住：1倍标准差内对应的概率68%，2倍标准差内对应的概率为95%，3倍标准差对应的概率为99%。

　　6.B【解析】应该是由被动负债变为主动负债。

　　7.B【解析】最终的监督控制权只能集中在总行。

　　8.A【解析】略。

　　9.D【解析】商业银行未来时段内的流动性头寸等于以上几项的加总。

　　10.B【解析】当市场利率上升时，银行负债价值下降。

　　11.D【解析】D项是市场风险内部模型的主要优点。

　　12.D【解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。

　　13.A

　　14.D【解析】对数收益率R=ln(Pt)-ln(Pt-1)。

　　15.C【解析】常识，考生要熟悉。

　　16.A【解析】久期缺口=资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期=5-(100/90)×4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

　　17.A【解析】应收存款的流动性与现金相当，两者之和占总资产的比例可衡量资产的流动性。

　　18.D【解析】战略风险管理的基本假设风险不可能完全避免。

　　19.A【解析】略。

　　20.A

　　21.C【解析】根据麦考利久期的计算公式可得。

　　22.C【解析】这两笔贷款是正相关的，这两笔贷款构成的贷款的风险组合小于或者等于其信用风险的简单加总。

　　23.D【解析】ABC三项反映的都是非系统风险因素。

　　24.C

　　25.B【解析】总资产收益率=净利润/平均总资产。

　　26.D【解析】最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数。

　　27.C【解析】其他三选项为财务指标。

　　28.C【解析】风险迁徙类指标是衡量商业银行信用风险变化的程度，不是衡量风险水平。

　　29.D【解析】略。

　　30.A【解析】应为单尾置信区间。

　　31.D【解析】D项属于单一法人客户的风险特征。

　　32.C【解析】略。

　　33.A【解析】减少营业网点只能更加不方便客户，增加银行的声誉风险。

　　34.C【解析】违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。估计违约损失率的损失是经济损失。

　　35.B【解析】应收账款周转天数=360/应收账款周转率，应收账款周转率=销售收入/[(期初应收账款+期末应收账款)/2]

　　36.B【解析】考查贷款转让按转让的资金流向的分类，考生要熟悉。

　　37.A【解析】略。

　　38.C【解析】A是由高级管理层负责的;B说的是董事会;D说的是监事会。

　　39.D【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　40.B【解析】略。

　　41.A【解析】“不放在一个篮子”，就是分散放。

　　42.C【解析】只有C既考量了商业银行的盈利能力，又衡量了商业银行的风险水平。

　　43.A【解析】将风险部分转移到担保人的身上。

　　44.C【解析】波动率的增加会增加期权的价值，不管是对于买方期权还是卖方期权。

　　45.A【解析】常识，考生要掌握。

　　46.D【解析】F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。

　　47.D【解析】期权是否执行取决于期权是否具有内在价值。

　　48.B【解析】商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理。

　　49.B【解析】略。

　　50.B【解析】核心存款比例=核心存款/总资产。

　　51.C【解析】对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。

　　52.C【解析】考生要注意这个不同点。

　　53.D【解析】应该为卖方期权。

　　54.A【解析】常识性记忆，考生要了解。

　　55.B【解析】1000+500-700-300=500

　　56.A【解析】内在价值=市场价格-执行价格。

　　57.A【解析】预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万=3.6万。

　　58.D

　　59.D【解析】根据麦考利久期的计算公式可算得。

　　60.A【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析是衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。

　　61.B【解析】风险对冲的特点就是负相关。

　　62.B

　　63.D【解析】据RAROC Annual的计算公式可算得。年度RAROC=(1+4%)×250/125-1=8.16%。

　　64.B【解析】均值VAR法度量的是资产价值的相对损失。

　　65.B【解析】市场风险具有明显的系统性特征。

　　66.D【解析】A、B、C三项内容都是外汇交易风险。

　　67.A【解析】累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，在本题中为440。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，在本题中为140;短边法步骤为：先分别加总每种外币的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸。本题中，多头为290，空头为150。比较可得最小的是140。

　　68.A【解析】略。

　　69.B【解析】B为商业银行操作风险的三个特点，考生要掌握。

　　70.B【解析】商业银行的管理策略之一就是要分散风险。

　　71.C【解析】基本概念，考查情景分析法定义。

　　72.D【解析】C.P模型是国家风险主权评级的模型，考生要掌握。

　　73.B【解析】银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类、资产质量类、审慎经营类。

　　74.C【解析】融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

　　75.B【解析】略。

　　76.B【解析】三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。

　　77.A【解析】有95%的可能落在均值左右一个标准差之间。

　　78.A【解析】有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。

　　79.B【解析】考生应记住五因素英语单词，该系统就是它们首字母简写。

　　80.C【解析】CMRn=1-SR1×SR2×…SRn，SR=1-MMR。

　　81.A【解析】线性变化不改变相关系数。

　　82.D【解析】二者只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布。

　　83.C【解析】是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险的。

　　84.D【解析】A项中应为动态。B项中应为包括。C项中事后处理的贡献应为更低。

　　85.B【解析】B项中缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。

　　86.A【解析】在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。个人、企业、政府、银行都有可能遭受国家风险带来的损失。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。

　　87.D【解析】略。

　　88.B【解析】分散化投资只能消除单个资产的非系统风险，系统风险是不能被消除的。风险转移可以转移部分系统风险。

　　89.A【解析】E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　90.D

　　二、多项选择题

　　1.BDE【解析】客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。验证主要由商业银行自主进行，监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。

　　2.ABCDE【解析】略。

　　3.ABE【解析】预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。

　　4.ABCD【解析】E项声誉风险很难做到量化处理。

　　5.ABCDE【解析】常识。

　　6.BCD

　　7.ABCE【解析】略。

　　8.ABCDE【解析】略。

　　9.ABDE

　　10.ABDE【解析】D项为信用风险。

　　11.ACD【解析】信用风险和操作风险是和国家风险并列的。

　　12.AB【解析】核心资本又称为一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。

　　13.ABCE【解析】次级类贷款应该剔除。

　　14.ABCD【解析】风险对冲是风险管理的方法。

　　15.ABCD【解析】E是国家风险。

　　16.ABC【解析】考查KPMG风险中性定价模型，考生要掌握。

　　17.ABE【解析】次级类贷款：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。可疑类贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。

　　18.ABE【解析】C项为贷款组合的变量，D项不是计算客户信用的变量。

　　19.ABD【解析】资产负债率是杠杆比率，总资产周转率是效率比率。

　　20.ABDE【解析】只有C项可以解析资产质量的问题。

　　21.ABCE【解析】D项中应为经济资本。

　　22.ACDE【解析】B项权重为50%

　　23.ACDE【解析】久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。

　　24.ABCDE【解析】以上每一项都可以缓解流动性危机。

　　25.ABDE【解析】股指期货是以股指为标的的期货合约。

　　26.ABC【解析】久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露就越大。

　　27.ABCDE【解析】不良贷款分析报告还包括对不良贷款变化趋势进行预测。

　　28.ABCDE【解析】以上各项都与汇率有关。

　　29.ABCDE【解析】声誉危机管理规划的主要内容还包括：提高解决问题的能力;提高发言人的沟通技能。

　　30.BE【解析】未分配利润是核心资本。

　　31.AD【解析】B项是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益;C项对个人而言，意义不大。

　　32.ABCDE【解析】贷款定价=资本成本+经营成本+风险成本+债务成本+股权成本。

　　33.BC【解析】进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

　　34.BD【解析】商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。

　　35.ABD【解析】CE两项对商业银行来说是不利的。

　　36.ABCDE【解析】本题综合归纳了收益率曲线的特征，考生应强化记忆。

　　37.ABCDE【解析】现场检查的重点内容还包括：流动性、盈利能力。

　　38.ABCD【解析】考查贷款定价的决定因素。

　　39.ABCDE【解析】略。

　　40.ACDE【解析】市场上的投资者有风险中性的，也有风险规避型的，也有风险爱好型的。

　　三、判断题

　　1.A

　　2.A

　　3.A

　　4.A

　　5.B【解析】信用风险具有明显的非系统性风险特性，注意信用风险与市场风险的区别。

　　6.A

　　7.A

　　8.B【解析】信用风险具有明显的非系统性风险特性，注意信用风险与市场风险的区别。

　　9.A

　　10.A

　　11.A

　　12.B【解析】前半句话正确，但后半句话混淆了风险与损失的区别。

　　13.B【解析】20世纪60年代以前，商业银行的风险管理强调保持商业银行资产的流

　　动性。

　　14.A

　　15.A

试题来源:[银行从业2019年银行从业《风险管理(初级)》考试题库 】 2019年银行从业初级无基础取证班，送VIP题库 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力通关！扫描二维码或直接咨询