2019年初级银行从业资格证风险管理练习题及答案（1）_第3页

　　7、商业银行资本发挥的作用主要体现在(　)。

　　A、为商业银行提供融资

　　B、吸收和消化损失

　　C、限制业务过度扩张和承担风险

　　D、维持市场信心

　　E、为风险管理提供最根本的驱动力

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查资本的定义和作用。商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：第一，资本为商业银行提供融资;第二，吸收和消化损失;第三，限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性;第四，维持市场信心;第五，为风险管理提供最根本的驱动力。参见教材P17。

　　8、核心一级资本包括(　)。

　　A、实收资本或普通股

　　B、资本公积可计入部分

　　C、盈余公积

　　D、一般风险准备

　　E、未分配利润

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查监管资本的构成。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。参见教材P18。

　　9、二级资本不包括(　)。

　　A、盈余公积

　　B、一般风险准备

　　C、二级资本工具及其溢价

　　D、少数股东资本可计入部分

　　E、未分配利润

　　【正确答案】 ABE

　　【答案解析】 本题考查二级资本。二级资本包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。参见教材P18。

　　三、判断题

　　1、风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险的定义。风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。参见教材P3。

　　2、灾难性损失是指超出预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查灾难性损失。灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。参见教材P5。

　　3、市场对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查风险对冲。自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲。参见教材P6。

　　4、风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险规避。风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。参见教材P6。

　　5、信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响是其债务的全部账面价值。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查信用风险。信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值;而对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。参见教材P7—8。

　　6、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查流动性风险。流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险。参见教材P9。

　　7、法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查法律风险。法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。参见教材P10。

　　8、本质上，商业银行就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险管理与商业银行经营。本质上，商业银行就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。参见教材P12。

　　9、商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险管理与商业银行经营。商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。参见教材P13。

　　10、20世纪60年代以前，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自负债业务。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查商业银行风险管理的发展。20世纪60年代以前，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务(如贷款等)。参见教材P14。

　　11、资本是商业银行发放贷款和进行投资的资金来源之一。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查资本的定义和作用。与其他企业一样，资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和进行投资的资金来源之一。参见教材P17。