2019年初级银行从业资格考试风险管理模考预测题（3）_第5页

　　二、多项选择题(共40小题，每小题1分。下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求。多选、少选、错选均不得分。)

　　101.违约损失率是指估计的某一债项违约导致的损失金额占该违约债权风险暴露的比例，影响它的因素主要包括(　　)。

　　A.项目因素

　　B.公司因素

　　C.行业因素

　　D.地区因素

　　E.宏观经济周期因素

　　102.关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有(　　)。

　　A.区域限额管理与国家限额管理有所不同

　　B.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额

　　C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

　　103.下列关于授信审批的说法，错误的有(　　)。

　　A.授信审批应当坚持审贷分离的原则

　　B.授信审贷要对信用风险暴露进行详细评估

　　C.零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露

　　D.原有贷款的任何展期可以不用重新进行申请

　　E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

　　104.按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有(　　)。

　　A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　B.在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或计提一定比例的贷款损失准备

　　C.银行将贷款出售并相应承担了一定比例的账面损失

　　D.银行停止对贷款计息

　　E.债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过90天

　　105.下列属于商业银行信用评分模型的有(　　)。

　　A.线性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.非线性辨别模型

　　D.死亡率模型

　　E.Probit模型

　　106.以下关于风险的说法，正确的有(　　)。

　　A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

　　B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的

　　C.风险意味着没有收益

　　D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身

　　E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失

　　107.在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为(　　)。

　　A.完全损失

　　B.不完全损失

　　C.预期损失

　　D.非预期损失

　　E.灾难性损失

　　108.下列选项中，属于商业银行的资产的有(　　)。

　　A.浮动利率贷款

　　B.短期债券

　　C.固定利率贷款

　　D.长期债券

　　E.大额储蓄存单

　　109.全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括(　　)。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险管理过程

　　D.全套的风险管理方法

　　E.全员的风险管理文化

　　110.我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括(　　)。

　　A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　B.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

　　C.建立、健全以监事会为核心的监督机制

　　D.建立完善的信息报告和信息披露制度

　　E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　111.不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括(　　)。

　　A.一般准备

　　B.重估准备

　　C.专项准备

　　D.特别准备

　　E.特种准备

　　112.商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有(　　)。

　　A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外汇敞口头寸

　　B.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸

　　C.外币贷款的借款人出现违约行为

　　D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

　　E.银行资产与负债之间的币种不匹配

　　113.战略风险管理的基本假设包括(　　)。

　　A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

　　B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

　　C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

　　D.风险可以完全避免

　　E.战略风险不可以为银行带来利益

　　114.授信权限管理通常遵循的原则有(　　)。

　　A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

　　B.集团内所有机构在进行信用管理时应遵循一致的标准

　　C.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准

　　D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一政策都应建立在风险一收益分析基础之上

　　E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

　　115.监管当局在判断银行按模型计值是否审慎时，应考虑的因素包括(　　)。

　　A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

　　B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

　　C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

　　D.如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价

　　E.应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

　　116.下列关于资本作用的说法，正确的有(　　)。

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D.维持市场信心

　　E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　117.流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过(　　)指标换算得到。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.贷款总额与总资产比率

　　D.流动资产与总资产比率

　　E.大额负债依赖度

　　118.下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有(　　)。

　　A.考虑到“肥尾”现象

　　B.能计量非线性金融工具的风险

　　C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

　　D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

　　E.存在模型风险

　　119.商业银行流动性风险预警信号中的融资指标/信号包括(　　)。

　　A.被迫从市场上购回已发行的债券

　　B.外部评级下降

　　C.所发行股票价格下跌

　　D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

　　E.存款大量流失

　　120.下列不体现核心雇员流失风险的有(　　)。

　　A.缺乏足够后备人员

　　B.缺乏岗位轮换机制

　　C.核心员工的欺诈行为

　　D.核心员工的知识/技能缺乏

　　E.关键信息缺乏共享和文档记录