2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（3）_第6页

　　多选题(当前101/136题)

　　下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有( )。

　　A 商业银行流动性状况恶化，出现支付困难

　　B 商业银行受到监管处罚

　　C 商业银行缺乏经营特色和社会责任感

　　D 商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷

　　E 商业银行所提供的金融产品用民务存在严重缺陷

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　课本1.2.6

　　多选题(当前102/136题)

　　根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够( )。

　　A 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　B 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

　　C 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　D 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付

　　E 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况

　　正确答案：B,C,E

　　银行应当指定专门的部门负责市场风险 管理工作，负责市场风险管理的部门应当与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。交易部门应当将前台、后台严 格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付;必要时可设置中台监控机制。

　　多选题(当前103/136题)

　　商业银行的风险文化是由( )组成的。

　　A 风险管理知识

　　B 风险管理理念

　　C 内部控制体系

　　D 风险管理制度

　　E 公司治理原则

　　正确答案：A,B,D

　　课本2.1.3风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。

　　多选题(当前104/136题)

　　商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列哪些报失项( )。

　　A 清收费用

　　B 损失的时间价值

　　C 未收回的利息

　　D 机会成本

　　E 未收回的本金

　　正确答案：A,B,C,E

　　课本3.2.3

　　多选题(当前105/136题)

　　在风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有( )。

　　A 风险管理部门

　　B 公司业务部门

　　C 内部审计部门

　　D 信贷审批部门

　　E 合规管理部门

　　正确答案：A,E

　　第二道防线——风险管理职能部门。除 了审慎且负责任的前台业务人员，商业银行还需具备高效、高素质且受到尊重的风险管理职能部门。风险管理职能部门和风险经理要对对业务及其所承担的风险有清 晰的理解，从而对业务经营部门开展业务经营活动提供专业支持，并对业务经营活动承担的风险水平进行识别、计量、监控、报告，控制业务部门过度承担风险。第 一道防线——前台业务部门(风险承担部门)。第三道防线——内部审计。

　　多选题(当前106/136题)

　　在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。

　　A 银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

　　B 银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

　　C 银行具有很强的公众性

　　D 银行面临着复杂的风险种类

　　E 银行具有特殊的资产负债结构

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　课本9.1

　　多选题(当前107/136题)

　　下列属于商业银行核心一级资本的有( )。

　　A 盈余公积

　　B 资本公积可计入部分

　　C 实收资本或普通股

　　D 损失准备缺口

　　E 长期次级债务

　　正确答案：A,B,C

　　核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

　　多选题(当前108/136题)

　　在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。

　　A 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率

　　B 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

　　C 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案

　　D 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

　　E 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

　　正确答案：B,C,D,E

　　应是更多借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。注意是内部管理、内部审计。

　　多选题(当前109/136题)

　　下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有( )。

　　A 加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点

　　B 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册

　　C 强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进

　　D 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

　　E 解雇缺乏操作经验的柜员

　　正确答案：A,B,C,D

　　柜台业务操作风险控制要点为：①完善 规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。②加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处 理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息。③加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水 平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识。④强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的 指导、检查和督促作用。⑤严格执行各项柜台业务规定。

　　多选题(当前110/136题)

　　如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。

　　A 市场风险

　　B 国别风险

　　C 流动性风险

　　D 信用风险

　　E 操作风险

　　正确答案：A,C,D,E

　　除了国家风险，其他风险商业银行都有可能面临。

　　多选题(当前111/136题)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为( )。

　　A 系统重要性银行附加资本要求为1%

　　B 2.5%储备资本要求和0~2.5%逆周期资本要求

　　C 若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本

　　D 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%

　　E 系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

　　正确答案：A,B,D,E

　　1.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%; 2.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求; 3.系统重要性银行附加资本要求，为1%; 4.以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。 2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

　　多选题(当前112/136题)

　　流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括( )。

　　A 业务种类

　　B 成本

　　C 经风险调整的收益率

　　D 资金数量

　　E 时间

　　正确答案：B,D,E

　　课本6商业银行的流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。

　　多选题(当前113/136题)

　　商业银行应恰当把握和控制( )等流动性比率/指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产。

　　A 现金头寸

　　B 贷款总额与核心存款的比率

　　C 大额负债依赖度

　　D 核心存款比例

　　E 易变负债与总资产比率

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　6.2.1

　　多选题(当前114/136题)

　　关于银行风险管理信息系统，下列表述正确的有( )。

　　A 风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

　　B 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

　　C 核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

　　D 风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系

　　E 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　风险管理系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT架构和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。

　　多选题(当前115/136题)

　　甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有( )。

　　A 甲乙密码互相不知悉

　　B 甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权

　　C 乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权

　　D 乙可以用甲的密码为客户办理业务

　　E 甲乙密码定期或不定期更换并严格保密

　　正确答案：A,B,E

　　课本5.3.3

　　多选题(当前116/136题)

　　下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。

　　A 客户评级主要由债务人的信用水平决定

　　B 债项评级由债务人的信用水平决定

　　C 同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

　　D 同一个债务人可以有多个客户评级

　　E 它们是反映信用风险水平的两个维度

　　正确答案：A,C,E

　　课本3.2.3客户信用评级与债项评 级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔 债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人通常有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

　　多选题(当前117/136题)

　　商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的操作风险资本系数是18%( )。

　　A 公司金融

　　B 代理业务

　　C 零售银行业务

　　D 交易和销售

　　E 支付和结算

　　正确答案：A,D,E

　　课本5.5.2公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。