2019年初级银行从业资格考试风险管理习题（6）_第3页

　　【例题】流动性风险监测与控制包括(　)三方面工作。

　　A.流动性风险限额监测

　　B.流动性风险总量监测

　　C.流动性风险预警与报告

　　D.流动性风险控制

　　E.流动性风险的事后反馈

　　『正确答案』ACD

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。流动性风险监测与控制包括三个方面主要工作：流动性风险限额监测、流动性风险预警与报告和流动性风险控制。

　　【例题】下列不属于风险限额的作用的是(　)。

　　A.控制最高风险水平

　　B.满足股东收益目标

　　C.提供风险参考基准

　　D.满足监管要求

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额起着三个作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。

　　【例题】下列关于风险限额的说法，错误的是(　)。

　　A.风险限额确保风险带来的损失不会超过银行的承受能力，为银行管理提供不能逾越的底线

　　B.限额为决策制定者和风险管理者提供风险参考基准

　　C.限额是各管理部门通过讨论预先形成的共识

　　D.设立风险限额只是银行自愿设置的风险管理手段，而非国家监管机构的强制要求

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。设立风险限额也是各国监管机构的要求。

　　【例题】建立限额体系的工作包括(　)。

　　A.选择用于限额的定性指标

　　B.选择用于限额的计量指标

　　C.确定指标的阈值作为限额

　　D.确定指标的均值作为参考

　　E.确定指标的贡献权重

　　『正确答案』BC

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。建立限额体系包括两个工作：选择用于限额的计量指标;确定指标的阈值作为限额。

　　【例题】银行可采用包括(　)的限额指标，以应对短期潜在流动性压力。

　　A.LCR限额

　　B.融资集中度

　　C.最低流动性缓冲限额

　　D.压力测试生存期限额

　　E.贷存比

　　『正确答案』ACD

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。 BE均为应对中长期结构性风险的限额。

　　【例题】为应对中长期结构性风险，银行可以设定(　)等限额。

　　A.NSFR　　　 B.贷存比

　　C.LCR限额　　D.期限错配

　　E.压力测试生存期限额

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。CE均为应对短期潜在流动性风险的指标限额。

　　【例题】在设定流动性风险指标的阈值作为限额时，通常需要考虑的因素包括(　)。

　　A.银行对风险的缓释能力

　　B.银行的盈利能力和风险回报率

　　C.银行的风险容忍度与风险偏好

　　D.未来的业务量和风险水平

　　E.对取得流动性能力的预期

　　『正确答案』ABCE

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑以下七个因素：(1)银行的风险容忍度与风险偏好;(2)银行对风险的缓释能力;(3)银行的盈利能力和风险回报率;(4)流动性风险的可能性与预期;(5)对取得流动性能力的预期;(6)其他非流动性的风险暴露;(7)过往的业务量和风险水平。

　　【例题】在CBRC流动性风险监管指标的限额规定中，流动性缺口率不小于(　)。

　　A.-15%　　B.-10%

　　C.10%　　 D.15%

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。流动性缺口率：流动性缺口除以90天内到期的表内外资产，不小于-10%。

　　【例题】在CBRC流动性风险监管指标的限额规定中，压力测试最短生存期为(　)天。

　　A.15　　B.30

　　C.45　　D.60

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。压力测试：商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于一个月，最短生存期30天。

　　【例题】流动性风险限额的管理流程包括(　)。

　　A.限额设立　　B.限额调整

　　C.限额监测　　D.超限额管理

　　E.限额管理反馈

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。流动性风险限额的管理流程包括四个内容：限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。

　　【例题】关于风险限额的管理流程，说法错误的是(　)。

　　A.限额设立的要点是明确限额由谁设立，由谁审批

　　B.限额体系和限额值设定后，应根据环境随时修改

　　C.限额监测就是指定明确的监测部门，按确定的频率对不同限额指标进行计量和汇报

　　D.风险指标超限的时候，银行应该立刻采取清晰有力的行动，以树立“限额必须严格遵守”的原则

　　E.限额的设立只需要银行的高级管理人员认同即可

　　『正确答案』BE

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。原则上，限额体系和限额值设定后不随意修改，所以B错。限额的设立也应得到银行各部门高度认同，所以E错。

　　【例题】商业银行应建立短期风险预警和中长期风险预警，其中短期预警机制为(　)。

　　A.一级　　B.两级

　　C.三级　　D.四级

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。

　　【例题】流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化，大致经历了(　)阶段。

　　A.商业票据阶段　　B.资产管理阶段

　　C.负债管理阶段　　D.盈利管理阶段

　　E.平衡管理

　　『正确答案』ABCE

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。流动性风险控制手段大致经历了商业票据阶段、资产管理阶段、负债管理阶段和平衡管理四个阶段。

　　【例题】流动性的资产管理应包括(　)方面。

　　A.资产到期日管理　　　　B.负债到期日管理

　　C.流动性资产组合管理　　D.抵押品管理

　　E.国债回购

　　『正确答案』ACD

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。流动性的资产管理相应地包括三个方面：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理。

　　【例题】在建立流动性资产组合的时候，银行往往考虑(　)要素。

　　A.集中度管理

　　B.资产到期日管理

　　C.变现能力管理

　　D.储备管理

　　E.抵押品管理

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。在建立流动性资产组合的时候，银行往往考虑以下要素：(1)集中度管理;(2)变现能力管理。

　　【例题】在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。(　)

　　『正确答案』√

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。

　　【例题】在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。(　)

　　『正确答案』√

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。

　　【例题】(　)包括超额备付金和库存现金。直接用于流动性支付和流动性波动。

　　A.一级流动性储备

　　B.二级流动性储备

　　C.三级流动性储备

　　D.四级流动性储备

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查一级流动性储备。一级流动性备付包括超额备付金和库存现金。直接用于流动性支付和流动性波动。

　　【例题】(　)是指建立专门的流动性投资组合。该组合属于交易账户。主要配置流动性最好的国债。

　　A.一级流动性储备

　　B.二级流动性储备

　　C.三级流动性储备

　　D.四级流动性储备

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查二级流动性储备。二级流动性储备：建立专门的流动性投资组合。该组合属于交易账户。主要配置流动性最好的国债。

　　【例题】(　)是指银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划分为三级流动性备付，在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这部分资产进行变现。

　　A.一级流动性储备　　B.二级流动性储备

　　C.三级流动性储备　　D.四级流动性储备

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查三级流动性储备。三级流动性储备：银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划分为三级流动性备付，在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这部分资产进行变现。

　　【例题】活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，其收益也最高。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的。

　　【例题】国外的货币中心型银行将负债管理作为流动性管理的重要手段，批发性融资是流动性的重要来源。依赖批发性融资的银行相对来说流动性比较脆弱。(　)

　　『正确答案』√

　　『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。国外的货币中心型银行将负债管理作为流动性管理的重要手段，批发性融资是流动性的重要来源。依赖批发性融资的银行相对来说流动性比较脆弱。

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