2019年初级银行从业资格考试风险管理习题（6）_第2页

　　【例题】下列说法错误的是(　)。

　　A.流动性风险的识别指分析流动性风险的主要来源

　　B.流动性风险的计量指依据风险识别的结果，通过定量计量结果，显示流动性风险警示程度

　　C.流动性风险监测指将风险计量结果不定期的进行汇报

　　D.流动性风险控制指通过采取合适的手段来减少流动性风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查流动性风险管理的作用。流动性风险监测指将风险计量结果进行周期性汇报。

　　第二节　流动性风险的识别与分析

　　【例题】下列属于流动性风险的内部因素的是(　)。

　　A.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符

　　B.流动性资产储备不足

　　C.评级机构下调评级

　　D.信用风险加大，到期资产不能按约定收回

　　E.同业机构授信政策的变化

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查流动性风险的识别与分析。CE为外部因素。

　　【例题】下列属于流动性风险的外部因素的是(　)。

　　A.宏观经济形势变化

　　B.负债集中度过高

　　C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机

　　D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持

　　E.出现重大声誉风险

　　『正确答案』ACD

　　『答案解析』本题考查流动性风险的识别与分析。 BE属于内部因素。

　　第三节　流动性风险的计量与评估

　　【例题】下列可用于计量银行短期流动性风险的指标有(　)。

　　A.流动性比例　　B.流动性覆盖率

　　C.存贷比　　　　D.超额备付金率

　　E.期限错配分析

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。CE用于计量银行中长期结构流动性风险。

　　【例题】流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额的比值，商业银行的流动性比例一般不应当低于(　)。

　　A.15%　　B.20%

　　C.25%　　D.30%

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。商业银行流动性比例应当不低于25%。

　　【例题】流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少(　)日的流动性需求。

　　A.15

　　B.30

　　C.60

　　D.180

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。

　　【例题】关于流动性覆盖率，下列说法错误的是(　)。

　　A.流动性覆盖率等于合格优质流动性资产与未来30日现金净流出量的比值

　　B.合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产相关性低等基本特征的资产

　　C.商业银行的流动性覆盖率应当不低于90%

　　D.未来30日现金净流出量指在银监会规定的压力情景下，未来30日的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。

　　【例题】(　)指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。

　　A.流动性比例

　　B.流动性覆盖率

　　C.超额备付金率

　　D.净稳定资金比例

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。

　　【例题】优质流动性资产分析包括(　)和总量分析两方面。

　　A.结构分析　　B.收入分析

　　C.数量分析　　D.回收分析

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。优质流动性资产分析包括结构分析和总量分析两方面。

　　【例题】在优质流动性资产分析中，分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重的是(　)。

　　A.总量分析

　　B.结构分析

　　C.债务分析

　　D.贷款分析

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。结构分析：分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。

　　【例题】银行中长期流动性指标关注的是(　)。

　　A.稳定负债　　　　B.流动性资产

　　C.非流动性资产　　D.流动性富余

　　E.非稳定负债

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』本题考查中长期结构性分析。从资产负债角度看，中长期流动性指标关注的是稳定负债和非流动性资产。

　　【例题】下列不是用于衡量银行中长期流动性风险的指标的是(　)。

　　A.存贷比　　　　B.期限错配分析

　　C.流动性比例　　D.净稳定资金比例

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查中长期结构性分析。流动性比例为衡量银行短期流动性风险的指标。

　　【例题】商业银行的存贷比应当不高于(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.85%

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查中长期结构性分析。商业银行的存贷比应当不高于75%。

　　【例题】关于合同期限错配分析，描述正确的是(　)。

　　A.期限错配的程度越大，潜在的流动性风险越小

　　B.合同期限错配表的纵向结构是所有资产负债项目，表的横向结构是不同的时间段，每个单元格表示某项产品在该时段上的到期金额

　　C.合同期限错配表中，资产方的资金流入减负债方的资金流出大于银行在特定时间内期限错配限额

　　D.合同期限错配表中，当资产到期多余负债到期时，出现合同资金流出，在没有滚动和新业务的时候，银行有剩余资金可供放贷和投资

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查中长期结构性分析。A，期限错配的程度越大，潜在的流动性风险越大;C，资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配限额;D，当资产到期多余负债到期时，出现合同资金流入，在没有滚动和新业务的时候，银行有剩余资金可供放贷和投资。

　　【例题】期限错配分析的缺点包括(　)。

　　A.假设资产负债到期后不可展期

　　B.资产到期后只能考虑新的业务

　　C.不能对银行的借款能力进行评估

　　D.不能对银行的投资能力进行评估

　　E.不能对银行的存贷比进行估算

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』本题考查中长期结构性分析。 期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。另一个缺点是它不能对银行的借款能力进行评估。

　　【例题】(　)根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。

　　A.存贷比

　　B.净稳定资金比例

　　C.期限错配分析

　　D.核心负债比例

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查净稳定资金比例。净稳定资金比例根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。

　　【例题】关于净稳定资金比例，说法错误的是(　)。

　　A.净稳定资金比率为可用稳定资金与所需稳定资金之比

　　B.银行的净稳定资金比率可以低于100%

　　C.净稳定资金比例包括可用稳定资金、所需稳定资金两部分

　　D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源银行持续经营和生存2年以上

　　E.所需稳定资金估算在持续2年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量

　　『正确答案』BDE

　　『答案解析』本题考查净稳定资金比例。B，银行的净稳定资金比率必须大于100%;D，可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源银行持续经营和生存1年以上;E，所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量。

　　【例题】(　)是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。

　　A.同业市场负债比例　　B.核心负债比例

　　C.融资集中度指标　　　D.净稳定资金比例

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查核心负债比例。核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。

　　【例题】核心负债比例认为到期期限在(　)以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。

　　A.一个月　　B.三个月

　　C.六个月　　D.九个月

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查核心负债比例。核心负债比例认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。

　　【例题】客户基础不同，核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在(　)左右。

　　A.40%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.70%

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查核心负债比例。一般来说，大型银行的中值在60%左右，股份制银行的中值在50%左右。

　　【例题】(　)是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。

　　A.同业市场负债比例

　　B.核心负债比例

　　C.融资集中度指标

　　D.净稳定资金比例

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查同业市场负债比例。同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。

　　【例题】关于核心负债比例的描述，错误的是(　)。

　　A.同业市场负债比例等于同业拆借、同业存放、卖出回购款项之和与总负债的比值

　　B.该指标反映商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为二分之一

　　C.该指标越高，说明银行负债来源对同业市场依赖程度越高

　　D.该指标越高，银行负债结构越不稳定，流动性风险水平会较高

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查同业市场负债比例。同业市场负债比例反映商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为三分之一。

　　【例题】关于融资集中度指标，描述正确的是(　)。

　　A.融资集中度过高带来的一个流动性风险是大额资金通常对银行的不利传闻高度敏感，在压力情景中最有可能流失

　　B.最大十户存款比例从同业资金的借款来源控制银行的融资集中度

　　C.最大十家同业融入比例从客户角度控制银行从个别借款人获得大量资金，避免过高的融资集中度

　　D.银行应采用通用的融资稳定性指标，而不能单独设立

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查融资集中度指标。B，最大十户存款比例从客户角度控制银行从个别借款人获得大量资金，避免过高的融资集中度;C，最大十家同业融入比例从同业资金的借款来源控制银行的融资集中度;D，银行也可以根据业务的实际特点针对性设计关于融资稳定性的指标。