2019年初级银行从业资格考试风险管理习题（4）_第3页

　　【例题】根据敞口定义，外汇敞口可以分为(　)。

　　A.交易性外汇敞口

　　B.总敞口头寸

　　C.非交易性外汇敞口

　　D.单币种敞口头寸

　　E.多币种敞口头寸

　　『正确答案』BD

　　『答案解析』本题考查外汇敞口的分类。根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸、总敞口头寸。

　　【例题】单币种敞口头寸的计算中不应包括(　)。

　　A.即期净敞口头寸　　　　B.远期净敞口头寸

　　C.期权敞口头寸　　　　　D.国债敞口头寸

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸和其他敞口头寸之和。

　　【例题】总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，计量方法有(　)。

　　A.累计总敞口头寸法　　　B.净总敞口头寸法

　　C.多空分析法　　　　　　D.短边法

　　E.长边法

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。

　　【例题】关于净总敞口头寸法的说法正确的是(　)。

　　A.等于所有外币的多头与空头的总和

　　B.这种计量方法保守

　　C.等于所有外币多头总额与空头总额之差

　　D.考虑不同货币汇率波动的相关性

　　E.既考虑到多头与空头同时存在风险，又考虑到他们之间的抵补效应

　　『正确答案』CD

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。AB为累计总敞口头寸法特点;E为短边法的特点。

　　【例题】敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。(　)

　　『正确答案』√

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。题干描述正确。

　　【例题】风险价值的局限性主要表现在对较复杂的金融工具或资产，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。题干描述的是敏感性分析的局限性。

　　【例题】关于风险价值说法错误的是(　)。

　　A.风险价值指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失

　　B.是对当前风险的事前预测

　　C.无法预测尾部极端损失情况

　　D.无法预测单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。B选项应该是对未来损失风险的事前预测。

　　第三节　市场风险监控与报告

　　【例题】(　)是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

　　A.头寸限额　　　　B.风险价值限额

　　C.止损限额　　　　D.敏感度限额

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查头寸限额定义。头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

　　【例题】(　)是指基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

　　A.头寸限额

　　B.风险价值限额

　　C.止损限额

　　D.敏感度限额

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查风险价值限额定义。风险价值限额是指基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

　　【例题】(　)是指所允许的最大损失额。

　　A.头寸限额

　　B.风险价值限额

　　C.止损限额

　　D.敏感度限额

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查止损限额定义。止损限额是指所允许的最大损失额。

　　【例题】(　)是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

　　A.头寸限额　　　　B.风险价值限额

　　C.止损限额　　　　D.敏感度限额

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查敏感度限额定义。敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

　　【例题】商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交股东大会批准。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险限额管理。商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交董事会批准。

　　【例题】超限额处理中，将超限类型分为(　)。

　　A.主动超限

　　B.被动超限

　　C.中立超限

　　D.非实质性超限

　　E.实质超限

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查超限的类型。超限额处理中，将超限类型分为主动超限、被动超限、非实质性超限。

　　【例题】主动超限是指因市场波动、流动性下降、长假休市等原因导致的超限。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险限额管理。主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限;被动超限是指市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。

　　【例题】市场风险报告根据报告内容可以分为(　)。

　　A.市场风险计量管理报告

　　B.市场风险专题报告

　　C.市场风险宏观分析报告

　　D.重大市场风险报告

　　E.市场风险监测分析日报

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查市场风险报告。根据报告内容市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告、市场风险监测分析日报。

　　【例题】(　)反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。

　　A.市场风险计量管理报告

　　B.市场风险专题报告

　　C.重大市场风险报告

　　D.市场风险监测分析日报

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查市场风险监测报告。市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。

　　【例题】(　)重点反映某一领域的市场风险状况。

　　A.市场风险计量管理报告

　　B.市场风险专题报告

　　C.重大市场风险报告

　　D.市场风险监测分析日报

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险监测报告。市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况。

　　【例题】(　)及时报告重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。

　　A.市场风险计量管理报告

　　B.市场风险专题报告

　　C.重大市场风险报告

　　D.市场风险监测分析日报

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查市场风险监测报告。重大市场风险报告，及时报告重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。

　　【例题】(　)及时反映交易账户金融市场业务开展与风险计量监测情况。

　　A.市场风险计量管理报告

　　B.市场风险专题报告

　　C.重大市场风险报告

　　D.市场风险监测分析日报

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查市场风险监测报告。市场风险监测分析日报，及时反映交易账户金融市场业务开展与风险计量监测情况。

　　【例题】市场风险计量管理报告分为(　)。

　　A.周报

　　B.月报

　　C.季报

　　D.半年报

　　E.年报

　　『正确答案』CDE

　　『答案解析』本题考查市场风险监测报告。市场风险计量管理报告分为季报、半年报、年报。

　　【例题】下列不属于银行账户利率风险管理计量方法的是(　)。

　　A.银行账户利率风险计量

　　B.政府利率管制分析

　　C.利率预测

　　D.银行账户利率风险控制

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查银行账户利率风险管理计量方法。包括银行账户利率风险计量、利率预测、银行账户利率风险控制。

　　试题来源：2019年银行从业资格资格考试题库，全真模拟机考系统 抢做考试机考原题!

　　加入考试网交流群：230102073，和考生一起复习交流！