2019年银行从业资格考试风险管理模拟试题（6)_第6页

　　21.下列关于组合限额管理的说法。正确的有(　)。

　　A.任何情况下都不允许超过组合限额

　　B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　E.通过设定组合限额.可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　22.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有(　)。

　　A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

　　B.提供商业银行对自身风险特征的理解

　　C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型

　　D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

　　E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

　　23.下列属于信用衍生产品的特点的有(　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.灵活性

　　D.债务的易变性

　　E.杠杆性

　　24.留置主要应用于(　)等主合同。

　　A.保管合同

　　B.加工承揽合同

　　C.运输合同

　　D.劳务输出合同

　　E.担保合同

　　25.商业银行进行贷款转让的有(　)。

　　A.转移信用风险

　　B.增加收益

　　C.实现资产单一化

　　D.提高经济资本配置效率

　　E.集中风险

　　26.商业银行的操作风险可按( )分类。

　　A.人员因素

　　B.规章制度

　　C.内部流程

　　D.系统缺陷

　　E.外部事件

　　27.下列选项中.属于商业银行市场风险限额管理的有(　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.单一客户限额

　　E.以上都包括

　　28.商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买(　)加以缓释。

　　A.商业银行一揽子保障

　　B.错误与遗漏保险

　　C.经理与高级职员责任险

　　D.未授权交易保险

　　E.财产保险

　　29.在我国。现金流量表主要包括(　)。

　　A.企业股东初始投入企业的资本金

　　B.投资活动的现金流

　　C.融资活动的现金流

　　D.企业所欠外债数额

　　E.经营活动的现金流

　　30.商业银行面临的外部风险有(　)。

　　A.行业风险

　　B.竞争对手风险

　　C.品牌风险

　　D.客户风险

　　E.技术风险

　　31.汇率风险分为(　)。

　　A.外汇交易风险

　　B.违约风险

　　C.道德风险

　　D.外汇结构风险

　　E.价格风险

　　32.损失数据收集的内容包括(　)。

　　A.总损失数额信息

　　B.总损失中收回部分信息

　　C.抵押资产的可变现净值

　　D.损失事件发生的主要原因的描述信息

　　E.损失事件发生的时间、发生的单位信息 33.战略风险管理的作用有(　)。

　　A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件

　　B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会

　　C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　E.优化经济资本配置.并降低资本使用成本

　　34.银行监管的目标有(　)。

　　A.保护广大存款人和金融消费者的利益

　　B.增进市场信心

　　C.增进公众对现代金融的了解

　　D.努力减少金融犯罪

　　E.维护金融稳定

　　35.客户风险内生变量中的基本面指标包括(　)。

　　A.偿债能力指标

　　B.品质类指标

　　C.盈利能力指标

　　D.环境类指标

　　E.实力类指标

　　36.经调整的资本收益率的公式涉及的指标有(　)。

　　A.利润总额

　　B.税后净利润

　　C.净资本

　　D.预期损失

　　E.非预期损失

　　37.以下关于监管资本的说法正确的有(　)。

　　A.是种虚拟资本

　　B.是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本

　　C.按照统一的风险资本计量方法计算得出的

　　D.采用统计分析方法计算

　　E.目的是为满足内部风险管理的需要

　　38.远期净敞口头寸中的远期合约包括(　)。

　　A.远期外汇合约

　　B.外汇期货合约

　　C.未到交割日的现货合约

　　D.已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E.外汇期权合约

　　39.下列关于久期的说法，正确的有(　)。

　　A.久期也称持续期

　　B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

　　D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

　　40.下面关于贷款分类的说法，不正确的有(　)。

　　A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

　　B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级

　　C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 .

　　D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成

　　E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断