2019年银行从业资格考试风险管理模拟试题（4)_第3页

　　51.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为(　　)。

　　A.正值

　　B.零

　　C.负值

　　D.不固定，

　　52.(　　)源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差异。

　　A.基准风险

　　B.期权性风险

　　C.重新定价风险

　　D.收益率曲线风险

　　53.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是(　　)。

　　A.久期分析

　　B.缺口分析

　　C.情景分析

　　D.敏感性分析

　　54.(　　)指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”.

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.交易价值

　　55.巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平(　　)。

　　A.95%

　　B.96.8%

　　C.98.5%

　　D.99%。

　　56.(　　)指的是自期权成交之日起至到期日之前.期权的买方可在此期间内随时要求期权的卖方履行期权合约。

　　A.平价期权

　　B.价内期权

　　C.欧式期权

　　D.美式期权

　　57.正向收益率曲线意味着( )。

　　A.投资期限越长，收益率越高

　　B.投资期限越长。收益率越低

　　C.投资期限越短，收益率越高

　　D.收益率高低与投贷期限的长短无关

　　58.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的(　　)。

　　A.金融头寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品头寸

　　D.金融工具和金融头寸

　　59.(　　)是指将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线.计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数B，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.内部评级法

　　D.高级计量法

　　60.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款lO亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20,8%

　　D.20%

　　61.损失数据收集的原则不包括(　)。

　　A.重要性原则

　　B.准确性原则

　　C.统一性原则

　　D.客观性原则

　　62.战略风险属于一种(　)。

　　A.短期的显性风险

　　B.短期的潜在风险

　　C.长期的显性风险

　　D.长期的潜在风险

　　63.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(　)。

　　A.风险纠正

　　B.风险防范

　　C.市场退出

　　D.风险救助

　　64.使用高级计量法计算风险资本配置时。商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中.必须对(　)设定严格的程序。

　　A.模型开发和模型控制

　　B.模型开发和模型预测

　　C.模型开发和模型操作

　　D.模型开发和模型验证

　　65.在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是(　)。

　　A.相关性、可计量性、风险敏感性、实用性

　　B.相关性、可计量性、风险敏感性、可控性

　　C.相关性、可识别性、风险敏感性、实用性

　　D.相关性、可识别性、风险敏感性、可控性66.商业银行的经营管理不包括(　)风险管理模式阶段。

　　A.资产

　　B.系统

　　C.负债

　　D.全面

　　67.以下不需要进行压力测试的是( )。

　　A.市场收益率提高60%

　　B.CPI上升幅度达到50%

　　C.正常经营状况

　　D.持有主要外币相对于本币升值25%

　　68.流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　69.某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为l.2亿元人民币.折IH为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币。所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为(　)亿元人民币。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　70.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　71.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是(　)。

　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去

　　B.通过业务外包.商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

　　C.虽然业务可以外包。但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任

　　D.进行外包时.商业锻行必须对外包业务的风险进行管理

　　72.战略风险的类型包括( )。

　　A.品牌风险

　　B.竞争对手风险

　　C.客户风险

　　D.以上全对

　　73.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标(　)。A.流动性风险指标

　　B.信用风险指标

　　C.风险抵补类指标

　　D.操作风险指标

　　74.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括(　)。

　　A.隶属

　　B.独立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　75.(　)是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴.并接受仔细的、独立的监控。

　　A.外部控制环境

　　B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施

　　D.监督、评价与纠正

　　76.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的(　)。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.70%77.评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是(　)。

　　A.现金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流动性比率/指标法

　　D.久期分析法

　　71.引发商业银行操作风险的系统缺陷因素不包括(　　)。

　　A.数据信息质量

　　B.违反系统安全规定

　　C.系统设计开发的战略风险

　　D.信息安全风险

　　72.以下不是商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是(　　)。

　　A.资产质量下降

　　B.融资成本上升

　　C.盈利水平下降

　　D.资产过于集中

　　73.(　　)仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.贷款总额与总资产的比率

　　D.大额负债依赖度

　　74.到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的(　　)。

　　A.金额错配

　　B.期限错配

　　C.止损错配

　　D.流动性错配

　　75.借款人的还款能力出现明显问题。完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息.即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的(　　)。

　　A.关注

　　B.次级

　　C.可疑

　　D.不良