2019年银行从业资格考试风险管理模拟试题（3)_第4页

　　61.(　)是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.情景分析

　　D.缺口分析

　　正确答案:C

　　解析:B项是单因素分析，AD项都是一种敏感分析。可以想象，情景总是由很多条件构成的，但是敏感往往只针对某一种事物。

　　62.某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　正确答案:B

　　解析:坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性：一组大或者小(变化一致)的个数，N。则表示一致的个数之和。

　　63.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　正确答案:A

　　解析:重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　64.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。

　　A.企业类客户和机构类客户

　　B.单一法人客户和集团法人客户

　　C.法人客户和个人客户

　　D.集体客户和个人客户

　　正确答案:C

　　解析:按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为法人客户和个人资产。

　　65.电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于( )引发的风险。

　　A.外部事件

　　B.人员因素

　　C.系统缺陷

　　D.内部流程

　　正确答案:C

　　解析:在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

　　66.全面的风险管理模式强调信用风险、( )、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　正确答案:A

　　解析:全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。所以A为正确选项。

　　67.关于表外项目的处理，下列说法不正确的是(　)。

　　A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

　　B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

　　C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易

　　D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%

　　正确答案:B

　　解析:表外项目处理时，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产。

　　68.以下关于风险对冲的说法，不正确的是( )。

　　A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

　　B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域

　　C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲

　　D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失

　　正确答案:B

　　解析:风险对冲是指投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险j}常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种。近年来，由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

　　69.某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于(　)。

　　A.外部欺诈事件

　　B.信息科技系统事件

　　C.内部欺诈事件

　　D.客户、产品和业务活动事件

　　正确答案:B

　　解析:信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件。 内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

　　客户、产品和业务活动事件：因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

　　外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

　　考点

　　操作风险分类

　　70.( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

　　A.信用风险

　　B.操作风险

　　C.市场风险

　　D.声誉风险

　　正确答案:C

　　解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、;r-率风险、股票风险和商品风险四种。

　　71.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为(　)。

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　正确答案:B

　　解析:从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为30%。

　　72.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是(　)。

　　A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

　　B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

　　C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

　　D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

　　正确答案:A

　　解析:按照国际惯例，信用评定对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法。

　　73.下列关于战略风险管理的说法，正确的是(　)。

　　A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

　　B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

　　C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划

　　D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

　　正确答案:A

　　解析:再次强调，没有风险是处于独立状态的，因此B项错误;C项是由董事会和高级管理层负责的;而D项中商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总结。 商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。例如，2008年国际金融危机为我国金融机构推行跨国投资战略提供了不少良机。然而，如何将所承担的投资风险转化为预期收益，需要敏锐的投资触觉和强大的风险管理能力。金融机构必须站在战略风险管理的高度，制订精细的海外投资计划，加强在实践层面学习国际先进金融机构的投资经验，充分理解并合理运用相关法律保护自身利益。

　　74.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是( )。

　　A.支付标的资产的所有收益

　　B.真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

　　C.购买权益资产

　　D.进行总收益率互换

　　正确答案:B

　　解析:商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行破产隔离。

　　75.《巴塞尔新资本协议》通过降低(　)要求，鼓励商业银行采用(　)技术。

　　A.监管资本，高级风险量化

　　B.经济资本，高级风险量化

　　C.会计资本，风险定性分析

　　D.注册资本，风险定性分析

　　正确答案:A

　　解析:监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本。注册资本即银行在注册时投入的初始资本。高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性技术则是从性质方面评价风险。对比各选项，首先可以排除选项C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。另外，监管资本是监管部门制定的，如果不了解具体条例，通过排除法，可知选项A是最佳答案。

　　76.( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

　　A.已造成损失

　　B.非预期损失

　　C.预期损失

　　D.灾难性损失

　　正确答案:C

　　解析:预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。

　　77.市场风险在(　)中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

　　A.基本账户

　　B.银行账户和交易账户

　　C.交易账户

　　D.银行账户

　　正确答案:B

　　解析:被纳入资本要求范围的：交易账户——利率风险、股票价格风险;银行账户和交易账户——汇率风险、商品价格风险。

　　78.根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。

　　A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR

　　B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR

　　C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR

　　D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR

　　正确答案:B

　　解析:市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

　　79.下列关于操作风险的说法，不正确的是(　)。

　　A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

　　C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

　　D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

　　正确答案:D

　　解析:选项D风险没有独立的，操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险。

　　80.商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是( )。

　　A.追求快速见效，只需考虑短期效果

　　B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备

　　C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程

　　D.系统越大越好，可以超越本行业的业务

　　正确答案:C

　　解析:商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或贪大求全，超越本行业务的现实需求，要在战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程。