2018银行从业资格考试初级风险管理模拟预测题（3）_第10页

　　二、多项选择题

　　1.【答案】ABD。解析：风险管理的三道防线是前台业务人员、风险管理职能部门和内部审计。

　　2.【答案】ABCDE。解析：此外还包括随时进行数据信息备份和存档，定期生行检测并形成艾件记录.设置灾难恢复以及应急操作程序。

　　3.【答案】ABC。解析：D、E属于盈利能力比率指标。

　　4.【答案】ABE。解析：C、D属于非系统性风险的影响因素。

　　5.【答案】ADE。

　　6.【答案】ABCDE。解析：除此之外，还包括在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台。

　　7.【答案】ADE。解析：B是市场风险计量方法;c是操作风险计量方法。

　　【专家点拨】考生在复习时，对各种风险的计量方法一定要注意区分，不能毛淆。

　　8.【答案】ABE。解析：由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意统一识别标准.实施总量控制;充分掌握信息，避免过度授信;主办银行牵头，协调信贷业务。

　　9 【答案】ABC.解析.除了A B C三个选项外，还应包括可靠性、可比性、实质性。

　　10.【答案】ABCDE。

　　11.【答案】CDE。解析：信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。目前。应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型(Linear Probability Model)、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型(LinearDiscriminate Model)。

　　12.【答案】DE。解析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价。反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项词级既可以只反映债项本身的交易风险.也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

　　13.【答案】BDE。解析：按照执行价格，期权可分为价内期权、平价期权和价外期权。

　　14.【答案】CDE。解析：使银行丧失流动性主要在手两个方面：①银行自身经营管理出现问题导致流动性受损;②公众对银行体系失去信心，从而出现挤兑导致银行的无法应对。另外D项情形也可能使银行失去流动性。

　　15.【答案】ABD。解析：国别风险可分为政治风险、社会风险和经济风险。

　　16.【答案】ABCE。解析：应该是有助于缓解中小企业融资难问题

　　17.【答案】ABCD。解析：E属于核心应用范围。

　　18.【答案】CDE。解析：远期合约是非标准化的;期货合约是标准化的。

　　19.【答案】ABCD。解析：E是久期分析的局限性。

　　20.【答案】ABCE。解析：D是历史模拟法的缺点。

　　21.【答案】BCE。解析：如果没有特殊情况，不允许超过组合限额，当组合限额利用率接近100%时。组合管理人员应该向信用风险管理委员会(或类似的机构)提出对策建议，如接高限额等，并在委员会作出决策后实施：组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。

　　22.【答案】ABDE。解析：压力测试是一种风险管理技术，用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。压力测试主要具有如下功能：①为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险;②提高商业银厅时其自身风险特征的理解。推动其对风险特征随时间的变化情况的监控;③帮助董事会和高级管理层确定谚商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致;④作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充;⑤压力测试帮助量化“尾部”风险和重估模型假设;⑥评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

　　23.【答案】ABCE。解析：信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还具有保密性、交易性、灵活性、债务的不变性等特点。

　　24.【答案】ABC。解析：留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

　　25.【答案】ABD。解析：进行贷款转让就是减小风险，而C和E对商业银行来说是增加风险的行为。

　　26.【答案】ACDE。解析：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。

　　27.【答案】ABC。解析：市场风险限额就包括交易限额、风险限额、上损限额。

　　【专家点拨】提到“客户”就要想到是信用风险，单一客户限额是信用风险限额管理。28.【答案】ABCDE。

　　29.【答案】BCE。解析：在我国，现金流量表主要包括投资活动的现金流、融资活动的现金流和经营活动的现金流。

　　30.【答案】ABCDE。

　　31.【答案】AD。

　　32.【答案】ABDE。解析：操作风险损失数据收集的内容包括：①总损失数额信息：②总损失中收回部分信息;③损失事件发生的主要原因的描述信息;④损失事件发生的时间、发生的单位信息。

　　33.【答案】ABCDE。解析：此外还包括强化内部控制系统和流程以及避免附加的强制性监管要求。减少法律争议/诉讼事件。

　　34.【答案】ABCDE。

　　35.【答案】BDE。解析：客户风险内生变量中的基本面指标包括品质类指标、环境类指标、实力类指标。

　　36.【答案】BDE。解析：计算公式如下：RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。37.【答案】BC。解析：A、D、E指的是经济资本的特点。

　　38.【答案】ABCD。

　　39.【答案】ABDE.

　　40.【答案】DE。解析：D，E选项是债项评级的特点。