2018年银行从业资格考试初级风险管理冲刺试题(4)_第5页

　　第81题 商业银行的个人信贷业务操作风险管理实践中，明显违反授权管理原则的是(　)

　　A.规范贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节

　　B.重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款

　　C.由各分行根据所在地区的具体情况制定各自的授权标准

　　D.将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩

　　正确答案:C

　　解析： 略

　　第82题 风险监管的核心指标不包括(　)

　　A.风险评估指标

　　B.风险水平类指标

　　C.风险迁徙类指标

　　D.风险抵补类指标

　　正确答案:A

　　解析： 风险监管的核心指标包括：风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。

　　第83题 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元的新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配额的限额为(　)亿元。

　　A.50

　　B.250

　　C.300

　　D.30

　　正确答案:D

　　解析： 本年度电子行业资本分配额的限额=资本×资本分配权重=(5000+1000)×5%=300(亿元)。

　　第84题 以下不属于银行认可的质押品的是(　)

　　A.黄金

　　B.股票

　　C.中央银行投资的公用企业发行的债券

　　D.原始期限超过1年的应收账款债权

　　正确答案:D

　　解析： 参照内部评级法初级法下关于合格质押品的划定中，应收账款债权作为质押品原则上不超过1年。

　　第85题 Credit MetriCs模型的创新之处是(　)

　　A.解决了非交易性资产组合VAR

　　B.采用了火险的精算原理

　　C.加入宏观因素冲击来模拟转移概率

　　D.测量了小概率事件的风险

　　正确答案:A

　　解析： Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，在测算过程中，非交易性资产组合的价格不能够像交易性资产组合的价格一样容易获得，Credit Metrics模型的出现解决了这一难题。

　　第86题 (　)方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

　　A.原始损失数据

　　B.诱因及对策

　　C.关键风险指标

　　D.资本金水平

　　正确答案:A

　　解析： 风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平5个部分。因此，A项原始损失数据方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

　　第87题 操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个层面开展，遵循的原则是(　)

　　A.由表及里、自上而下和从已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和从已知到未知

　　C.由内而外、自上而下和从已知到未知

　　D.由内而外、自下而上和从已知到未知

　　正确答案:B

　　解析： 操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个层面开展，遵循的原则是由表及里、自下而上和从已知到未知。

　　第88题 假设其他条件相同，贷款总额和核心存款的比率——表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对——。(　)

　　A.越小，越大

　　B.越大，越大

　　C.越大，越小

　　D.越小，越大

　　正确答案:C

　　解析： 贷款总额和核心存款比率越小表明商业银行存款的流动性越大，流动性风险也相对越小。

　　第89题 与单一法人客户相比，(　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

　　A.财务报表真实性较好

　　B.连环担保普遍

　　C.风险识别难度大

　　D.贷后监督难度大

　　正确答案:A

　　解析： 现实中，企业集团往往根据随意调节合并报表的关键数据，如合并报表与承贷主体不分.制作合并报表未剔除集团关联企业之间的投资款项，关联交易、相互担保等，导致商业银行很难准确掌握客户的真实财务状况。

　　第90题 我国银行监管法律框架由(　)三个层级的法律法规组成。

　　A.法律、行政法规和规章

　　B.法律、银行法和规章

　　C.银行法、刑法和规章

　　D.银行法、证券法、票据法

　　正确答案:A

　　解析： 我国银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律法规组成。