2018年银行从业资格考试风险管理基础试题5_第3页

　　题号:62本题分数:0.40分

　　假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为()。

　　A、2%

　　B、5%

　　C、20%

　　D、25%标准答案：B

　　题号:63本题分数:0.40分

　　采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定()。

　　A、信贷资产组合潜在损失的分布

　　B、信贷资产组合价值的分布

　　C、不同信贷资产组合的风险特征

　　D、信贷资产组合的组成成分标准答案：A

　　题号:64本题分数:0.40分

　　目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为()。

　　A、RAROC=(收入-预期损失-其他各项费用)/监管资本

　　B、RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/监管资本

　　C、RAROC=(收益-预期损失-其他各项费用)/经济资本

　　D、RAROC=(收入-非预期损失-其他各项费用)/经济资本标准答案：C

　　题号:65本题分数:0.40分

　　()不属于信用风险控制的手段。

　　A、授权管理

　　B、贷款流程控制

　　C、贷款定价

　　D、客户财务分析标准答案：D

　　题号:66本题分数:0.40分

　　下面有关违约概率的说法，错误的是()。

　　A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

　　B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

　　C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

　　D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者标准答案：B

　　题号:67本题分数:0.40分

　　信用联动票据的主要吸引力在于()。

　　A、可获得更高的投资收益

　　B、可完全规避信用风险

　　C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能

　　D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益标准答案：D

　　题号:68本题分数:0.40分

　　关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是()。

　　A、信息披露是一种中立、良性的政策手段

　　B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的

　　C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息

　　D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息标准答案：D

　　题号:69本题分数:0.40分

　　假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为()。

　　A、CVAR2

　　B、C*CVAR2

　　C、C*CVAR2/(CVAR1+CVAR2+CVAR3)

　　D、C*(CVAR-CVAR2)/(3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3)标准答案：D

　　题号:70本题分数:0.40分

　　假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(ROA)约为()。

　　A、28%

　　B、35%

　　C、39%

　　D、40%标准答案：B

　　题号:71本题分数:0.40分

　　与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到()

　　A、分析企业经营能力的问题

　　B、汇总报表与合并报表问题

　　C、分析企业偿债能力的问题

　　D、分析企业还款能力的问题标准答案：B

　　题号:72本题分数:0.40分

　　与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到()。

　　A、分析企业经营能力的问题

　　B、分析企业偿债能力的问题

　　C、汇总报表与合并报表问题

　　D、分析企业还款能力的问题标准答案：C

　　题号:73本题分数:0.40分

　　假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为()。

　　A、2.5%

　　B、5%

　　C、10%

　　D、15%标准答案：B

　　题号:74本题分数:0.40分

　　与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是()。

　　A、

　　对常规信息进行定期报告

　　B、至少每年准备一次

　　C、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

　　D、定期报告的标准答案：C

　　题号:75本题分数:0.40分

　　经济资本主要用于规避银行的()

　　A、预期损失

　　B、非预期损失

　　C、灾难性损失

　　D、常规性损失标准答案：B

　　题号:76本题分数:0.40分

　　商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。

　　A、组合在战略层面的重要性

　　B、过去的组合集中情况

　　C、资本收益率

　　D、经济前景标准答案：C

　　题号:77本题分数:0.40分

　　CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

　　A、保险学的精算理论

　　B、默顿期权定价理论

　　C、经济计量学理论

　　D、资产组合理论标准答案：B

　　题号:78本题分数:0.40分

　　可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是()。

　　A、总收益互换

　　B、信用违约互换

　　C、信用价差衍生产品

　　D、信用联动票据标准答案：C

　　题号:79本题分数:0.40分

　　商业银行个人信贷产品可以基本划分为()三类。

　　A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款

　　B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款

　　C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款

　　D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款标准答案：C

　　题号:80本题分数:0.40分

　　国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指()。

　　A、风险调整资本回报率

　　B、风险调整资产回报率

　　C、资产风险回报率

　　D、风险资本回报率标准答案：C

　　题号:81本题分数:0.40分

　　银行在进行压力测试时，第一步是()。

　　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

　　B、

　　根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

　　C、设定情景假设

　　D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失标准答案：C

　　题号:82本题分数:0.40分

　　在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为()。

　　A、预期损失率=违约概率×

　　B、违约损失率

　　C、预期损失率=违约概率×

　　D、违约风险暴露标准答案：A

　　题号:83本题分数:0.40分

　　某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(1%，1%)、(2%，0)、(3%，2%)、(4%，7%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()。

　　A、0.2

　　B、0.6

　　C、0.8

　　D、0.9标准答案：B

　　题号:84本题分数:0.40分

　　有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。

　　A、内部关联交易频繁

　　B、连环担保十分普遍

　　C、系统性风险较高

　　D、风险监控难度较小标准答案：D

　　题号:85本题分数:0.40分

　　《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括()。

　　A、统计模型

　　B、VAR法

　　C、历史违约经验

　　D、外部评级映射标准答案：B

　　题号:86本题分数:0.40分

　　根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。

　　A、次级类贷款

　　B、损失类贷款

　　C、关注类贷款

　　D、可疑类贷款标准答案：D

　　题号:87本题分数:0.40分

　　亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行()。

　　A、风险计量

　　B、压力测试

　　C、风险监控

　　D、风险分析标准答案：B

　　题号:88本题分数:0.40分

　　违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是()所有借款人的违约概率。

　　A、某一地区

　　B、某一行业

　　C、某一组合

　　D、某一信用等级标准答案：D

　　题号:89本题分数:0.40分

　　()是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

　　A、不良率

　　B、违约概率

　　C、违约频率

　　D、不良债项余额在所有债项余额的占比标准答案：B

　　题号:90本题分数:0.40分

　　反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是()。

　　A、不良贷款率

　　B、不良贷款拨备覆盖率

　　C、预期损失率

　　D、贷款准备充足率标准答案：B