银行从业资格考试风险管理试题基础试题：选择题_第2页

　　16.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。

　　A.操作风险 B.战略风险 C.国家风险 D.信用风险

　　17.如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为( )。

　　A.资产价值减少27.8亿元 B.资产价值增加27.8亿元

　　C.资产价值减少14.8亿元 D.资产价值增加14.8亿元

　　18.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。

　　A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.国家风险

　　19.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次

　　为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

　　A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%

　　20.商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括(　　)。

　　A.大米　　B.石油　　C.铜　　D.黄金

　　21.通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。

　　A.战术、宏观和全局 B.战略、战术和全局

　　C.战术、宏观和微观 D.宏观战略、中观管理和微观操作

　　22.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.失误树分析方法 B.资产财务状况分析法

　　C.制作风险清单 D.情景分析法

　　23.下列关于战略风险的细化说法不正确的是( )。

　　A.产品成本增加属于产业风险 　　　　　　　B.提供电子银行服务属于竞争对手风险

　　C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险 D.收益下降属于品牌风险

　　24.下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是( )。

　　A.资本资产定价模型 　B.期权定价模型

　　C.VaR值方法 　　　　　D.敏感性分析方法

　　25.用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比( )。

　　A.较大 B.一样 C.较小 D.无法确定

　　26.关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是( )。

　　A.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力

　　B.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利

　　情况，忽视短期效益

　　C.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多

　　的风险因素

　　D.经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平

　　27.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。

　　A.3.50% B.3.59% C.3.69% D.6.00%

　　28.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。

　　A.标准法 B.基本指标法 C.内部模型法 D.高级计量法

　　29.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

　　A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

　　B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

　　C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子

　　D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

　　30.商业银行( )的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。

　　A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险对冲