2018年银行从业资格证初级风险管理试题（4）_第2页

　　二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)

　　1.商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括(　　)。

　　A.监管要求

　　B.风险偏好与利益相关人的期望

　　C.同业的风险偏好水平

　　D.愿意承担的风险，以及承担风险的能力

　　E.压力测试结果

　　2.在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是(　　)。

　　A.风险管理部门

　　B.监察稽核部门

　　C.公司业务部门

　　D.合规部门

　　E.内部审计部门

　　3.下列对商业银行风险计量的理解，正确的有(　　)。

　　A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

　　B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

　　C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效

　　D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

　　E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

　　4.下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有(　　)。

　　A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

　　B.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

　　C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

　　D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

　　E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系

　　5.商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到(　　)。

　　A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度

　　B.采用商业银行真实、准确、充足的数据

　　C.根据需要对模型进行验证和必要的修正

　　D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识

　　E.选择合理的假设前提和参数

　　二、多选题参考答案

　　1ABDE，2AD，3ABD，4ACDE，5ABCE

　　6ADE，7ABCD，8BCD，9CDE，10AE

　　三、判断题

　　1.《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ( )

　　2. 结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。 ( )

　　3. 市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。 ( )

　　4. 既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。 ( )

　　5. 会计资本是经济资本和监管资本的媒介。 ( )

　　三、判断题参考答案

　　1. ×[解析]1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。

　　2. × [解析]违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。

　　3. √ [解析]相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。

　　4. √ [解析]信用风险既存在于传统的贷款等表内业务中，也存在于信用担保等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

　　5.× [解析]会计资本是商业银行可以利用的资本，它虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介是经济资本。