2018年银行从业初级风险管理模拟试题（2）_第2页

　　二、多项选择题

　　1. 以下对风险的理解正确的是( )。

　　A.风险就相当于损失

　　B.风险是收益的概率分布

　　C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性

　　D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态

　　E.金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失

　　2. 风险管理与商业银行经营的关系( )。

　　A.商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象

　　B.风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

　　E.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段

　　3. 信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括( )。

　　A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险

　　4. 依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的是( )。

　　A.未分配利润B.未公开储备C.公开储备D.盈余公积E.资本公积

　　5. 下列属于相对收益计量方法的是( )。

　　A.百分比收益率B.对数收益率C.预期收益率D.标准差E.方差

　　6.下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有( )。

　　A.为营业场所购买财产保险

　　B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本

　　C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率

　　D.将贷款资产证券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方担保

　　7.商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。

　　A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.冲减利润E.提取损失准备金

　　8.商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有( )。

　　A.有助于金融产品的开发 B.降低现金流的波动性

　　C.有利于商业银行更加有效地配置资本 D.有利于商业银行改善资本结构

　　E.有助于获得更多收益

　　9.关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的是( )。

　　A.全员的风险管理文化 B.全面的风险管理范围 C.全新的风险管理方法

　　D.全程的风险管理过程 E.全球的风险管理体系

　　10.下列关于风险分散化的论述正确的是( )。

　　A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

　　B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差

　　C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好

　　D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

　　E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

　　二、多项选择题参考答案及解析

　　1. BCDE[解析]风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态，所以A项错误;风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概 率分布，B项正确;风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态;可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性，所以CD 项正确;一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失，E项正确。

　　2. ABCDE[解析]本题侧重考查风险管理与商业银行经营的关系，二者之间的关系主要体现在五个方面，ABCDE全部正确。

　　3. BC[解析]信用风险是风险管理的主要风险之一，信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式，所以BC项正确。

　　4. ACDE[解析]在《巴塞尔新资本协议》中，根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核。资本和附属资本。核。资 本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润、公开储备)，所以ACDE正确，B项未公开储备属于附属资本。

　　5. AB[解析]最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和对数收益率，AB项正确。C项预期收益率是一种平均水平的概念;D项标准差是随机变量方差的平方根;E项方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。

　　6.ADE[解析]风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。ADE选项均属于风险转移。C选项属于风险补偿，B选项属于风险规避。

　　7.DE[解析]预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。故DE选项正确。

　　8.ACD[解析]积极、主动地承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发。故ACD选项正确。

　　9.ABCDE[解析]全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法：

　　(1)全球的风险管理体系;(2)全面的风险管理范围;(3)全程的风险管理过程;(4)全新的风险管理方法;(5)全员的风险管理文化。题中选项都正确。

　　10.AE[解析]如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当相关系数为负时，风险分散效果较好;当各资产问的相关系数为正时，风险分散效果较差。故AE选项正确。