2017年初级银行从业风险管理考前强化试题及答案1_第2页

　　11、根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择(　　)来计量操作风险监管成本。

　　A.标准法

　　B.替代标准法

　　C.期望方差法

　　D.高级计量法

　　E.自我评估法

　　正确答案：A，B，D

　　系统解析：根据我国监管机构的要求，商业银行可选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。标准法、替代标准法或高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。

　　12、商业银行的风险管理模式有(　　)。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.资产负债管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　E.资产损失管理模式

　　正确答案：A，B，C，D

　　系统解析：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段。

　　13、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有(　　)。

　　A.经济风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.国家风险

　　E.战略风险

　　正确答案：B，C，D，E

　　系统解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。

　　14、商业银行的内部控制必须贯彻(　　)的原则。

　　A.全面

　　B.谨慎

　　C.审慎

　　D.有效

　　E.独立

　　正确答案：A，C，D，E

　　系统解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。

　　15、先进的风险管理理念主要包括(　　)。

　　A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

　　C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

　　D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待

　　E.树立正确的风险管理理念

　　正确答案：A，B，C，D

　　系统解析：先进的风险管理理念主要包括：①风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段;②风险管理的目标不是消除风险， 而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;③风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展;④应充分了解所有风险，并建立和完善 风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待。树立正确的风险管理理念是健康的风险文化的内容。

　　16、止损限额适用于(　　)的累计损失。

　　A.一日

　　B.两年

　　C.一周

　　D.一个月

　　E.三个月

　　正确答案：A，C，D

　　系统解析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额使用于一日、.周或一个月等一段时间内的累计损失。

　　17、市场风险报告包括(　　)。

　　A.投资组合报告

　　B.风险分解“热点”报告

　　C.最佳投资组合复制报告

　　D.最佳风险对冲策略报告

　　E.交易限额报告

　　正确答案：A，B，C，D

　　系统解析：根据国际先进银行的市坊风险管理实践，市场风险报告具有多种形式和作用，包括：投资组合报告、风险分解“热点”报告、最佳投资组合复制报告、最佳风险对冲策略报告。

　　18、流动性应急计划主要包括(　　)。

　　A.提高流动性管理的预见性

　　B.危机处理方案

　　C.弥补现金流量不足的工作程序

　　D.建立多层次的流动性屏障

　　E.通过金融市场控制风险

　　正确答案：B，C

　　系统解析：流动性应急计划主要包括两方面内容：危机处理方案、弥补现金流量不足的工作程序。

　　19、以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有(　　)。

　　A.提高流动性管理的预见性

　　B.建立多层次的流动性屏障

　　C.通过金融市场控制风险

　　D.危机处理方案

　　E.弥补现金流量不足的工作程序

　　正确答案：A，B，C

　　系统解析：商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识/技术外，针对我国当前的经济形势和实际市场状况，还应当高度重视一下流动性风险管理要点：提高流动性管理的预见性、建立多层次的流动性屏障、通过金融市场控制风险。D、E 项属于流动性应急计划的内容。

　　20、以下属于风险监管框架步骤的有(　　)。

　　A.了解机构

　　B.风险评估

　　C.规划监管行动

　　D.准备风险为本的现场检查

　　E.实施风险为本的现场检查并确定评级

　　正确答案：A，B，C，D，E

　　系统解析：风险监管框架涵盖了六个相互衔接、循环往复的监管步骤：了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级、监管措施、效果评价和持续的非现场监测。