初级银行从业资格风险管理精选习题及答案解析5_第2页

　　二、多项选择题。

　　1.商业银行风险管理部门的职责包括( )。

　　A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构

　　C.核准复杂金融产品的定价模型

　　D.协助财务控制人员进行价格评估

　　E.全面掌握商业银行的整体风险状况

　　[解析]答案为 ACDE。商业银行风险管理部门的职责包括：①监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额;②核准复杂金融产品的定价模 型;③协助财务控制人员进行价格评估;④全面掌握商业银行的整体风险状况。所以 A、C、D、E 项正确。8 选项“确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的 组织结构”属于高级管理层的职责。

　　2.商业银行内部控制的主要原则包括( )。

　　A.全面

　　B.审慎

　　C.有效

　　D.独立

　　E.安全

　　[解析]答案为 ABCD。商业银行内部控制的主要原则包括全面、审慎、有效、独立的原则。

　　3.商业银行经营目标的矛盾有( )。

　　A.流动性与效益性

　　B.流动性与安全性

　　C.效益性与安全性

　　D.流动性与效率性

　　E.安全性与风险分散性

　　[解析]答案为 AC。商业银行经营“三性”目标之间存在着矛盾：①流动性目标要求降低盈利性资产的运用率，即流动性和效益性存在矛盾;②资 金的效益性要求选择有较高收益的资产，而资金的安全性却要求选择有较低收益的资产，即效益性和安全性存在矛盾。流动性目标和安全性目标不存在矛盾。

　　4.全面风险管理体系的三个维度分别是( )。

　　A.全面风险管理要素

　　B.企业的目标

　　C.企业的内部结构

　　D.企业的各个层级

　　E.企业的规模

　　[解析]答案为 ABD。全面风险管理体系的三个维度分别是企业的目标、全面风险管理要素、企业的各个层级。

　　5.商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D.维持市场信心

　　E.是商业银行风险管理根本的驱动力

　　[解析]答案为 ABCDE。商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，A、B、C、D、E 项为商业银行资本的五个主要方面的体现。

　　6.下列关于贷款转让的程序，说法正确的是( )。

　　A.第一步是对资产组合进行评估

　　B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

　　C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险

　　D.第四步是双方协商确定购买价格

　　E.第五步是办理贷款转让手续

　　[解析]答案为 CD。关于贷款转让的程序第一步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;第二步是对资产组合进行评 估。所以 A、B 项错误;第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险;第四步是双方协商确定购买价格;所以 c、D 项正确;第五步是签署转让协 议;第六步是办理贷款转让手续。所以 E 选项不正确。

　　7.下列关于情景分析法，说法正确的是( )。

　　A.情景分析是一种多因素分析方法

　　B.情景分析中的情景包括基准情景

　　C.情景分析中的情景包括最好的情景

　　D.情景分析中的情景包括一般的情景

　　E.情景分析中的情景包括最坏的情景

　　[解析]答案为 ABCE。情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景、最坏的情景。

　　8.下列关于正态分布图的说法，正确的是( )。

　　A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布

　　B.整个曲线下的面积为 l

　　C.关于 x=u 对称，在 x=u 处曲线最高

　　D.当 u=0，σ=1 时，称正态分布为标准正态分布

　　E.若固定 u，σ大时，曲线瘦而高

　　[解析]答案为 BCD。正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布，所以 A 选项错误;关于 x=u 对称，在 x=u 处曲线最高;整个曲线 下的面积为 1;当 u=0，d-1 时，称正态分布为标准正态分布。所以 B、C、D 项正确;若固定 u，σ大时，曲线矮而胖，所以 E 选项错误。

　　9.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是( )。

　　A.提取损失准备金

　　B.冲减利润

　　C.保险手段

　　D.资本金

　　E.核心资本

　　[解析]答案为 ABDE。对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用保险手段采转移。

　　10.下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。

　　A.是风险管理流程中的重要环节

　　B.是一个动态、连续的过程

　　C.风险监测包含两个层面的内容

　　D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标

　　E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为 50%～60%

　　[解析]答案为 ABCDE。信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：①跟踪已识别风险的 发展变化情况，包括在整个授信用周期内，风险产生的条件和导致的结果变化，评估风险缓释计划需求;②根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生 的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析，以便采取适当的应对措施。