2017年银行从业考试《风险管理》考前模拟试卷及答案12_第3页

　　三、判断题

　　1、资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　课本3.4.4

　　2、商业银行采用信用风险资本计量高级方法一定能够降低监管资本要求。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　课本9.1.2商业银行董事会作为决 策机构在制定商业银行经营战略的同时，要制定清晰的、切实可行的资本规划，满足银行持续经营和应急性资本补充需要。高级管理层应根据董事会的总体战略要 求，健全资本充足率管理的相关制度安排和组织体系，并确保制度的执行，满足最低资本要求。

　　3、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　课本3.5.3经济资本配置是指在理 论上或形式上计算支持一项业务所需要的经济资本额，再对全行经济资本的总体水平进行评估，综合考虑信用评级、监管当局规定、股东收益和经营中承担的风险等 因素，在资本充足率和资本回报要求的总体规划之下，制定经济资本目标，运用限额管理、组合管理以及经风险调整后的资本收益率管理等手段，将资本在各个分支 机构、产品线和业务条线等不同层面进行有效配置，使业务发展与银行的资本充足水平相适应。因此预期损失并不是经济资本所需配置的唯一条件。

　　4、商业银行应当制定外币流动性应急计划，通常可以使用该外币的备用资源，但不可通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　课本6.3.4商业银行应当制定外汇 融资能力受损时的流动性应急计划，通常采用两种方式：(1)使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。例如，根据商业银行利用外 汇市场和衍生产品市场的能力，可以由总行以本币为所有外币提供流动性。(2)管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用 流动性安排。

　　5、商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预期损失数据。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　课本5.5.3 商业银行内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。

　　6、作为为交易双方提供清算的中间媒介，中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　课本4.5.1中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

　　7、经济资本是监管部门设定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　经济资本又称为风险资本，是指在一定 的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。监管资本是监管部门规 定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

　　8、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项报失的准备。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　课本3.3.2专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备;

　　9、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　课本7.1.1国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

　　10、在商业银行信用风险内部评级法中，客户评级可通过对应计量借款人的违约损失率来实现，债项评级可通过对应计量借款人的违约概率来实现。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　课本3.5.3 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。