2017银行从业资格考试_风险管理考前预测试题（14）_第4页

　　参考答案：

　　1.【答案】B。解析：在法人客户评级模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　2.【答案】A。解析：该笔贷款的经风险调整的收益率RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本=(500-60-40)/8000=5%。

　　3.【答案】A。

　　4.【答案】B。解析：这是关联交易的定义。

　　5.【答案】D。解析：从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分

　　法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

　　6.【答案】B。

　　7.【答案】C。解析：累计死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn，SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。代人数据CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。

　　8.【答案】A。解析：《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。常用方法有内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

　　9.【答案】B。解析：商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是制作风险清单。

　　10.【答案】B。解析：成本合计为：资金成本：500x6%=30(万元);经营成本：500x2%=10(万元);风险成本：500x0.5%x30%=0.75(万元);资本成本：l0xl2%=1.2(万元);贷款的成本合计：41.95万元，即贷款定价应至少保持在8.39%的利率水平。

　　11.【答案】A。解析：单币种敞l：3头寸=即期净敝口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即

　　期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞I=1头寸。

　　本题中美元敞口头寸=(8000-6500)+(2700-3500)+800=1500

　　【专家点拨】如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头;如果某种外汇的敞口头寸为负值.则说明机构在该币种上处于空头。因此本题正确答案应是多头1500。

　　12.【答案】D。解析：D属于战略愿景。

　　13.【答案】D。解析：本题考查对风险价值的风险释义。

　　14.【答案】B。解析：风险管理的第一道防线是前台业务人员。前台业务人员处在业务操作和风险管理的最前沿，应当具备可持续的风险一收益理念，掌握最新的风险信息，并切实遵守限额管理等风险管理政策。

　　15.【答案】D。解析：经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。这个知识点，考生要牢记，可估计的预期损失是用正常的收益来弥补的。

　　16.【答案】B。解析：商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。.

　　【专家点拨】除了公司治理之外，商业银行的风险管理环境还包括内部控制、风险文化、管理战略和风险偏好。

　　17.【答案】ABCD。

　　18.【答案】B。解析：净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

　　19.【答案】B。解析：短边法先计算出净多头头寸之和为：350+480=830，净空头头寸之和为：540+370=910，因为后者绝对值较大，因此根据短边法计算的外汇总敞口头寸为910。

　　20.【答案】B。解析：商业银行在采用高级风险量化方法时，应当注意，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，例如。模型风险。

　　21.【答案】A。解析：针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同：①对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;②对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动能否产生足够的现金流量以偿还贷款本息。但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。

　　【专家点拨】此外，由于企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特性。

　　22.【答案】D。解析：这是情景分析的定义。

　　23.【答案】A。解析：实施风险管理的首要步骤是风险识别。

　　24.【答案】A。解析：对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予零的风险权重。

　　25.【答案】C。解析：巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为l0个营业日。

　　26.【答案】B。解析：在正常的市场条件下，市场风险报告通常每周向高级管理层报告一次。

　　27.【答案】D。解析：商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为100%。

　　28.【答案】D。

　　29.【答案】D。解析：这是代理业务的内容。

　　30.【答案】B。解析：股票不可作为质押品。