2017银行从业资格考试_风险管理考前预测试题（11）_第3页

　　参考答案及解析：

　　1.【答案】ACD。解析：常用的风险识别与分析方法包括：资产财务状况分析法、失误树分析法和分解分析法。

　　2.【答案】BCDE。解析：设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效地控制组合信用风险，提高风险管理水平。组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类，所以B、E正确;资产证券化有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提 高金融系统的安全性，所以C正确;信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，可以将单笔贷款或资产组合的全部违约风险转移给交易对方，所以D正 确。

　　3.【答案】ABC。解析：国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetriCs模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。

　　4.【答案】ABDE。解析：评价主体是商业银行。

　　5.【答案】BD。解析：对单一法人客户进行的信用风险识别过程，非财务因素主要包括管理层风险分析、行业风险分析、生产和经营风险分析、宏观经济分析、自然环境分析，所以B、D不属于非财务因素分析。

　　6.【答案】BCE。解析：蓝色预警法侧重定量分析;蓝色预警法可分为指数预警法和统计预警法;红色预警法重视定量分析与定性分析结合。

　　7.【答案】ABCDE。

　　8.【答案】ABE。

　　9.【答案】ACD。解析：行业盈亏系数越低，行业风险越小;行业资本积累率越高说明发展潜力越好;行业净资

　　产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标。

　　10.【答案】ABCD。解析：此外还包括正常贷款迁徙率。不存在损失类贷款迁徙率。

　　11.【答案lABC。解析：在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。

　　12.【答案】ABDE。解析：在进行敞口分析时，银行不只需分析外汇总敞口，还需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。

　　13.【答案】ABCDE。

　　14.【答案】BCDE。解析：经风险调整的业绩评估方法是以经济资本配置为基础的。

　　15.【答案】ACDE。解析：战略风险主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷、为实现目标所需要的资源匮乏、整个战略实施过程的质量难以保证。

　　16.【答案】ACE。解析：B、D均属于高级应用范围。

　　17.【答案】CDE。解析：风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。

　　18.【答案】CD。解析：预期收益率是一种平均水平的概念，众数和中位数不具有衡量收益率比重的特性，标

　　准差和方差可用来量化收益率的波动情况，例如，标准差越大表明不确定性越大，即出现较大收益或损失的机会增大。

　　19.【答案】AB。解析：此法计算快捷;D是指历史模拟法;E是指蒙特卡洛模拟法。

　　20;【答案】ACDE。解析：即期外汇买卖不是衍生品交易。。